金融市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)度量已經(jīng)成為銀行、證券、保險(xiǎn)等行業(yè)的投資者和相關(guān)監(jiān)管部門經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的核心。金融風(fēng)險(xiǎn)度量的基本理論與方法,譬如：方差、VaR、CVaR、一致性風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度、凸風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度、擬凸風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度等等,歷經(jīng)數(shù)十年的理論創(chuàng)新和不斷完善,風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度理論已經(jīng)取得了一系列豐碩的研究成果。然而,由于公理化的一致風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度等所依賴的條件極為嚴(yán)苛,與現(xiàn)實(shí)問題之間有一定的差距,所以探尋有效合理刻畫風(fēng)險(xiǎn)分散和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度問題,近年來受到學(xué)術(shù)界專家學(xué)者的廣泛關(guān)注。本文正是基于這一背景,研究Banach空間擬凸風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度及其應(yīng)用問題。最近,Kountzakis提出了Banach空間的一致性風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的相關(guān)理念,并且結(jié)合價(jià)格泡沫理論,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度空間進(jìn)行分解,得出了一些有意義的研究成果。本文在Kountzakis研究工作的基礎(chǔ)上,研究了基于Banach空間下擬凸風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度,給出了相應(yīng)的Banach空間中擬凸風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的表示定理以及價(jià)格泡沫的刻畫等結(jié)果。首先,給出了Banach空間下擬凸風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的定義,進(jìn)而給出Banach空間中擬凸風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的一個(gè)表示定理；研究了擬凸風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度相關(guān)特質(zhì)。其次,定義了擬凸風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度下的不確定空間,同時(shí)給出... 

【文章來源】：南京理工大學(xué)江蘇省 211工程院校

【文章頁數(shù)】：55 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
1 引言
    1.1 理論背景以及研究現(xiàn)狀
    1.2 本文工作
    1.3 本文的創(chuàng)新點(diǎn)
2 預(yù)備知識(shí)
    2.1 一致風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度、凸風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度
        2.1.1 可接受集
        2.1.2 風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的定義
    2.2 擬凸風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度
        2.2.1 擬凸風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的引入
        2.2.2 表示定理及性質(zhì)
    2.3 偏序關(guān)系集介紹
        2.3.1 偏序關(guān)系的定義
        2.3.2 向量格空間
    2.4 Banach空間下的一致風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度
    2.5 理性價(jià)格泡沫
3 基于Banach空間的擬凸風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度
    3.1 Banach空間中的擬凸風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的引入
    3.2 Banach中擬凸風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的表示定理
        3.2.1 準(zhǔn)備金錐P的特征
        3.2.2 Banach中擬凸風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的表示定理
    3.3 擬凸風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的相關(guān)結(jié)論
    3.4 不確定空間的引入
        3.4.1 不確定空間的概念
        3.4.2 不確定子空間的判定定理
    3.5 不確定子空間的例子和性質(zhì)
    3.6 本章小結(jié)
4 擬凸風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度和價(jià)格泡沫
    4.1 擬凸風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的性質(zhì)
        4.1.1 擬凸風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度之間的關(guān)系
        4.1.2 擬凸風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度性質(zhì)的總結(jié)
    4.2 理性泡沫價(jià)格理論
    4.3 不確定空間與價(jià)格泡沫
        4.3.1 G-L價(jià)格泡沫問題
        4.3.2 基于不確定空間之價(jià)格泡沫的一個(gè)解釋
    4.4 本章小結(jié)
5 總結(jié)
致謝
參考文獻(xiàn)


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]On the generalized risk measures[J]. ZHANG Ai-li 1 WANG Wen-yuan 2 HU Yi-jun 2 1 School of Mathematics and Statistics, Nanjing Audit University, Nanjing 211815, China.2 School of Mathematics and Statistics, Wuhan University, Wuhan 430072, China..  Applied Mathematics:A Journal of Chinese Universities（Series B）. 2012(03)
[2]擬凸函數(shù)的一些性質(zhì)[J]. 劉光中.  成都科技大學(xué)學(xué)報(bào). 1982(02)



本文編號(hào)：3087258