在隨機波動率跳擴散框架下分析了雙幣種任選期權(quán)定價行為.運用偏微分方程,傅里葉逆變換等方法,得到雙幣種任選期權(quán)擬閉型定價公式.最后運用數(shù)值模擬,分析了跳躍波動對期權(quán)價格影響. 

【文章來源】：數(shù)學(xué)的實踐與認識. 2020,50(12)北大核心

【文章頁數(shù)】：8 頁

【部分圖文】：

圖１?ｇＶＣＪ模型下Ａ?Ａ對期權(quán)價格的影響??參考文獻??［１］?Ｒｕｂｉｎｓｔｅｉｎ?Ｍ．?Ｏｐｔｉｏｎｓ?ｆｏｒ?ｔｈｅ?ｕｎｄｅｃｉｄｅｄ［Ｊ］．?Ｒｉｓｋ，?１９９１，?４（４）：?４３．??

【參考文獻】：
期刊論文
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本文編號：3050487