改革開放后,中國(guó)不僅在經(jīng)歷經(jīng)濟(jì)與社會(huì)的巨大變革,同時(shí)也在大力推進(jìn)金融制度改革,從而為金融行業(yè)的發(fā)展?fàn)I造一個(gè)和諧健康的環(huán)境,使其能夠更快地成長(zhǎng)起來(lái),進(jìn)一步為中國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步提供更大的助力。利率制度改革是金融制度改革中的一個(gè)重點(diǎn),經(jīng)歷了幾十年的變遷,當(dāng)前中國(guó)形成了由中央政府規(guī)定存貸款基準(zhǔn)利率及可浮動(dòng)范圍,商業(yè)銀行基于中央銀行的相關(guān)規(guī)定和存貸款基準(zhǔn)利率,在允許浮動(dòng)的范圍內(nèi)進(jìn)行微調(diào),確定其信貸資產(chǎn)基礎(chǔ)價(jià)格的模式。也因此,國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行往往對(duì)于信貸資產(chǎn)定價(jià)的模型與系統(tǒng)重視程度不夠。然而隨著近年來(lái)利率制度改革步伐的加快,在未來(lái)利率制度進(jìn)一步放開,商業(yè)銀行有更大的信貸資產(chǎn)定價(jià)自主權(quán)已成定局。屆時(shí),商業(yè)銀行如果沒有一套具有核心競(jìng)爭(zhēng)力、符合中國(guó)實(shí)際情況而有效的信貸資產(chǎn)定價(jià)方案,必然對(duì)其收益水平、競(jìng)爭(zhēng)力等造成負(fù)面影響。作為仍占據(jù)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)絕大部分的存貸款業(yè)務(wù)在利率制度改革過程中將會(huì)經(jīng)歷更大的挑戰(zhàn)。本文立足于中國(guó)利率制度改革進(jìn)程、商業(yè)銀行現(xiàn)實(shí)經(jīng)營(yíng)管理水平及其實(shí)際要求提出了一套基于或有權(quán)益方法的商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)定價(jià)方法,以期為中國(guó)商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)定價(jià)提供一條有效的路徑。文章利用了資產(chǎn)負(fù)債表方法、或有權(quán)... 

【文章來(lái)源】：武漢大學(xué)湖北省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】：171 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：博士

【文章目錄】：
本文的創(chuàng)新點(diǎn)
摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 研究背景及研究意義
        1.1.1 選題背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 信貸資產(chǎn)及其定價(jià)的基本概念
        1.2.1 信貸資產(chǎn)相關(guān)概念與分類
        1.2.2 信貸資產(chǎn)定價(jià)相關(guān)概念
    1.3 研究方法及創(chuàng)新點(diǎn)
        1.3.1 研究方法
        1.3.2 創(chuàng)新點(diǎn)
    1.4 本文結(jié)構(gòu)
第2章 文獻(xiàn)綜述
    2.1 利率決定理論文獻(xiàn)綜述
        2.1.1 局部均衡利率理論
        2.1.2 一般均衡利率理論
        2.1.3 利率結(jié)構(gòu)理論
    2.2 新巴塞爾協(xié)議
        2.2.1 新巴塞爾協(xié)議相關(guān)研究文獻(xiàn)綜述
        2.2.2 貸款定價(jià)與新巴塞爾協(xié)議
    2.3 信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型文獻(xiàn)綜述
        2.3.1 結(jié)構(gòu)化模型文獻(xiàn)綜述
        2.3.2 簡(jiǎn)化型模型文獻(xiàn)綜述
    2.4 宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)文獻(xiàn)綜述
        2.4.1 宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)的定義
        2.4.2 資產(chǎn)負(fù)債表分析方法文獻(xiàn)綜述
        2.4.3 宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)的或有權(quán)益分析文獻(xiàn)綜述
第3章 理論分析
    3.1 主流的四種現(xiàn)代信貸風(fēng)險(xiǎn)模型
        3.1.1 違約預(yù)測(cè)模型
        3.1.2 信息度量模型
        3.1.3 信貸組合觀點(diǎn)
        3.1.4 信用風(fēng)險(xiǎn)附加法
    3.2 商業(yè)銀行主要信貸資產(chǎn)定價(jià)方法
        3.2.1 成本加成定價(jià)
        3.2.2 價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)型定價(jià)
        3.2.3 客戶盈利性分析定價(jià)
        3.2.4 我國(guó)商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)定價(jià)方法存在的缺陷
第4章 中國(guó)信貸資產(chǎn)定價(jià)體系演變
    4.1 信貸資產(chǎn)定價(jià)自主權(quán)的放開
        4.1.1 利率市場(chǎng)化前
        4.1.2 利率市場(chǎng)化改革進(jìn)程
    4.2 我國(guó)商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)定價(jià)相關(guān)情況
        4.2.1 信貸業(yè)務(wù)對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行收益貢獻(xiàn)
        4.2.2 我國(guó)銀行市場(chǎng)構(gòu)建
        4.2.3 商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理環(huán)境分析
第5章 基于或有權(quán)益方法的商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)定價(jià)方法
    5.1 基于或有權(quán)益方法商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)定價(jià)方法核心思想
        5.1.1 商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)定價(jià)原則
        5.1.2 基于或有權(quán)益方法的商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)定價(jià)模型
    5.2 定價(jià)核心違約風(fēng)險(xiǎn)度量方法
        5.2.1 資產(chǎn)負(fù)債表方法
        5.2.2 或有權(quán)益方法
        5.2.3 風(fēng)險(xiǎn)表方法
        5.2.4 壓力測(cè)試
    5.3 企業(yè)綜合違約概率指標(biāo)
        5.3.1 企業(yè)綜合違約概率指標(biāo)構(gòu)建意義
        5.3.2 企業(yè)綜合違約概率指標(biāo)構(gòu)建方法
    5.4 非上市企業(yè)應(yīng)用方法
        5.4.1 非上市企業(yè)應(yīng)用的相關(guān)假設(shè)
        5.4.2 信貸資產(chǎn)定價(jià)方法在非上市企業(yè)的應(yīng)用
    5.5 基于或有權(quán)益方法的商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)定價(jià)方法評(píng)價(jià)
第6章 信貸資產(chǎn)定價(jià)應(yīng)用
    6.1 信貸項(xiàng)目介紹與數(shù)據(jù)來(lái)源
        6.1.1 信貸項(xiàng)目介紹
        6.1.2 數(shù)據(jù)來(lái)源
    6.2 行業(yè)與企業(yè)基本情況分析
        6.2.1 行業(yè)基本面分析
        6.2.2 南寧糖業(yè)基本情況
    6.3 南寧糖業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析與違約概率實(shí)證
        6.3.1 資產(chǎn)負(fù)債表分析
        6.3.2 或有資產(chǎn)負(fù)債表分析
        6.3.3 風(fēng)險(xiǎn)表分析
        6.3.4 壓力測(cè)試與敏感性測(cè)試
        6.3.5 企業(yè)綜合違約概率
        6.3.6 定價(jià)結(jié)果
    6.4 實(shí)證小結(jié)
第7章 結(jié)論
    7.1 主要成果與結(jié)論
    7.2 本文不足之處
參考文獻(xiàn)
攻讀學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文
后記


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]基于資本監(jiān)管要求和還款意愿的貸款定價(jià)研究[J]. 彭紅楓,葉永剛.  中國(guó)管理科學(xué). 2009(02)
[2]巴塞爾新資本協(xié)議框架下債項(xiàng)評(píng)級(jí)方法研究[J]. 黃彬虎,李謙.  南京審計(jì)學(xué)院學(xué)報(bào). 2009(01)
[3]基于聯(lián)合風(fēng)險(xiǎn)的商業(yè)銀行貸款定價(jià)研究[J]. 郭戰(zhàn)琴,周宗放,李建平.  中國(guó)管理科學(xué). 2007(06)
[4]巴塞爾新資本協(xié)議與銀行貸款定價(jià)——一個(gè)基于信貸市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的模型[J]. 毛捷,金雪軍.  經(jīng)濟(jì)科學(xué). 2007(05)
[5]宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)與政府財(cái)政責(zé)任[J]. 劉尚希.  管理世界. 2006(06)
[6]基于違約概率和違約損失率的貸款定價(jià)研究[J]. 戴國(guó)強(qiáng),吳許均.  國(guó)際金融研究. 2005(10)
[7]金融國(guó)際化進(jìn)程中的風(fēng)險(xiǎn)問題研究[J]. 姜波克.  學(xué)習(xí)與探索. 2005(04)
[8]論國(guó)外貸款定價(jià)模式及其對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的啟示[J]. 蔣東明,夏芳.  華北金融. 2005(04)
[9]我國(guó)宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度研究[J]. 李正輝,鄧曉卓.  統(tǒng)計(jì)與信息論壇. 2005(01)
[10]論國(guó)外貸款定價(jià)模式及其對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的啟示[J]. 蔣東明.  北京理工大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版). 2004(05)

碩士論文
[1]新巴塞爾資本協(xié)議下我國(guó)商業(yè)銀行貸款定價(jià)研究[D]. 蔡曉玲.西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 2010
[2]我國(guó)商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)定價(jià)問題研究[D]. 喬瀅.山東大學(xué) 2008



本文編號(hào)：2999814