發(fā)布時(shí)間：2020-12-29 19:34

　　如今經(jīng)濟(jì)水平不斷提升,各國(guó)紛紛把目光聚焦到保險(xiǎn)業(yè)上,其中與絕大部分人利益相關(guān)的人壽保險(xiǎn)尤為受到矚目。而在人壽保險(xiǎn)的領(lǐng)域,最核心的話(huà)題始終圍繞如何對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行可靠有效的定價(jià)。由于市場(chǎng)上利率的不確定性,而傳統(tǒng)的固定利率和隨機(jī)利率模型的假設(shè)過(guò)于理想化不能切實(shí)的反映市場(chǎng),故而引入能有效兼顧各方面信息的模糊數(shù)學(xué)理論來(lái)進(jìn)行利率估計(jì)和壽險(xiǎn)精算。因?yàn)楣烙?jì)的利率結(jié)果可以是一個(gè)確定的值,可以是區(qū)間,還可以是模糊數(shù),相比傳統(tǒng)的利率確定方法更具優(yōu)越性,可以有效的規(guī)避由于缺失市場(chǎng)信息和影響因素不確定帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。在現(xiàn)實(shí)生活中,保險(xiǎn)人出具的每份壽險(xiǎn)保單中的利率都是隨著市場(chǎng)的變化而不斷變化,因此利率表現(xiàn)出不確定的隨機(jī)性,從而保單上的各項(xiàng)理賠費(fèi)用也都承擔(dān)著相應(yīng)的利率風(fēng)險(xiǎn),這些都給我們的壽險(xiǎn)精算帶來(lái)困難。本文中提出以線(xiàn)性回歸的方式來(lái)探討利率估計(jì)的改進(jìn)方向,估計(jì)出模糊利率并運(yùn)用到壽險(xiǎn)精算中。因此本文在模糊利率下,進(jìn)行了相應(yīng)的研究。一是構(gòu)建了模糊利率下的躉繳純保費(fèi)模型,二是構(gòu)建了模糊利率下的凈準(zhǔn)備金模型,三是假定數(shù)值分析模糊利率,并給出模糊利率下壽險(xiǎn)精算模型在實(shí)值上的應(yīng)用,得出了模糊模型中參數(shù)~*在保險(xiǎn)人決策時(shí)的重要作用。 

【文章來(lái)源】：吉林大學(xué)吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】：48 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

模糊利率的隸屬函數(shù)

圖 4-2 模糊躉繳純保費(fèi)的隸屬函數(shù)信息將被反映在保費(fèi)當(dāng)中。率下躉繳純保費(fèi)模型的建立與求解單介紹了躉繳純保費(fèi)的概念和簡(jiǎn)單的模糊利率下躉部分，將具體建立模糊利率下的躉繳純保費(fèi)模型并進(jìn)厘定的原則， 人繳納的純保費(fèi)之和等于各年給付的保險(xiǎn)金的精算現(xiàn)值等于投保人繳納的純保費(fèi)的精算現(xiàn)情況下仍舊適用。費(fèi)為 ，則投保人繳納保費(fèi)的精算現(xiàn)值為： × 單損失量 = × ，

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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碩士論文
[1]不確定理論在金融風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域中的應(yīng)用[D]. 張守霞.天津大學(xué) 2010
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本文編號(hào)：2946181