保險問題中的不確定性主要體現(xiàn)在高度風(fēng)險、信息不對稱等方面.隨機(jī)情形下的保險問題已得到了深入的研究并且取得了豐碩的成果,然而現(xiàn)實生活中,保險問題的不確定性還包括模糊性、隨機(jī)性及模糊性與隨機(jī)性相混合的情況,目前這方面的研究尚屬起步階段.因此,研究不確定環(huán)境下的保險問題具有重要的理論意義和實用價值. 本文研究不確定環(huán)境下的保險投資決策及契約設(shè)計問題,提出了更符合實際的保險投資模型和契約模型.具體內(nèi)容如下: 針對現(xiàn)實生活中保險公司索賠既含有隨機(jī)性又含有模糊性及投資活動和理賠活動同時進(jìn)行等特點,本文假設(shè)個體索賠額為模糊隨機(jī)變量、投資收益率為模糊變量,分別考慮保險公司擁有單個險種和雙險種兩種情況,建立了模糊隨機(jī)環(huán)境下的單險種投資模型和雙險種投資模型,設(shè)計了基于模糊模擬的猴群算法對所建模型進(jìn)行了求解. 研究事先信息不對稱情形下的保險契約設(shè)計問題,將保險公司關(guān)于投保人的平均損失、公共管理機(jī)構(gòu)關(guān)于病人的健康狀況等的主觀估計刻畫成模糊變量,把契約變量設(shè)計成二維向量,建立了模糊免賠契約模型、模糊共保契約模型和模糊等待時間契約模型,并將上述模型轉(zhuǎn)化為最優(yōu)控制問題,應(yīng)用龐特里亞金極大值原理,分別給出了最優(yōu)解存在的必要條件. 針對現(xiàn)實生活中保險公司對投資平均損失只能給出主觀估計,且投資者對投資損失、投資收益率及折現(xiàn)率亦只能給出主觀估計的情形,建立了模糊投資免賠契約模型,給出了最優(yōu)投資策略和最優(yōu)免賠契約. 研究了事后信息不對稱情形下的保險契約設(shè)計問題,在雙邊道德風(fēng)險理論框架下,建立了保險雇傭契約模型,分別給出了最優(yōu)契約以及保險公司和雇傭者的最優(yōu)努力水平,進(jìn)一步分析了自信因子和相對重要性因子對最優(yōu)努力水平及最優(yōu)契約的影響.
【學(xué)位單位】：天津大學(xué)
【學(xué)位級別】：博士
【學(xué)位年份】：2012
【中圖分類】：F224;F840
【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 緒論
    1.1 選題背景和意義
    1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
    1.3 本文的主要工作和創(chuàng)新點
第二章 保險投資模型
    2.1 引言
    2.2 模糊隨機(jī)單險種投資模型
    2.3 模糊隨機(jī)雙險種投資模型
    2.4 小結(jié)
第三章 免賠契約模型
    3.1 引言
    3.2 模糊免賠契約模型
    3.3 模糊投資免賠契約模型
    3.4 小結(jié)
第四章 共保契約模型
    4.1 引言
    4.2 模糊共保契約模型
    4.3 最優(yōu)契約的必要條件
    4.4 算例
    4.5 小結(jié)
第五章 等待時間契約模型
    5.1 引言
    5.2 模糊等待時間契約模型
    5.3 最優(yōu)契約的必要條件
    5.4 算例
    5.5 小結(jié)
第六章 雇傭契約模型
    6.1 引言
    6.2 過度自信雇傭契約模型
    6.3 最優(yōu)契約
    6.4 數(shù)值算例
    6.5 小結(jié)
附錄A 不確定理論基礎(chǔ)
總結(jié)與展望
參考文獻(xiàn)
發(fā)表論文與科研項目
致謝

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前4條

1 劉軍;道德風(fēng)險與最優(yōu)保險產(chǎn)品設(shè)計模型[J];系統(tǒng)工程;2003年04期

2 榮喜民,李楠;保險基金的最優(yōu)投資研究[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;2004年10期

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本文編號：2855819