發(fā)布時間：2020-09-28 15:42

　　 在各國金融體系中,銀行體系都占舉足輕重的地位。在我國資本市場還不太發(fā)達的今天,我國銀行體系更突顯其重要性。 自美國經(jīng)濟學家約瑟夫·熊彼特(Joseph Schumpeter)開創(chuàng)金融與經(jīng)濟增長的分析以來,國內(nèi)外研究成果較多。但對銀行體系與經(jīng)濟增長關(guān)系研究方面雖然也取得了若干成果,但也存在一些不足。比如,多為研究銀行體系對實體經(jīng)濟的作用,幾乎都未涉及實體經(jīng)濟的發(fā)展對銀行體系的影響；更鮮有研究兩者互動發(fā)展關(guān)系的成果。銀行體系與實體經(jīng)濟之間互動關(guān)系如何,作用機理是什么?特別是怎樣.的銀行體系結(jié)構(gòu)對實體經(jīng)濟有最優(yōu)的促進作用?實體經(jīng)濟的波動對銀行體系脆弱性有怎樣的影響?這對我國金融體系改革和銀行體系建設具有重要的學術(shù)價值和應用價值。 本文主要采取定量和定性相結(jié)合的方法。由于在整個銀行體系中,商業(yè)銀行從各方面看都占大數(shù),因此,本文在定量分析部分用商業(yè)銀行(或主要商業(yè)銀行)數(shù)據(jù)代表銀行體系數(shù)據(jù)。 本文研究的主要內(nèi)容有： 第一,銀行體系推動實體經(jīng)濟發(fā)展機理分析。本文分類推導了中央銀行、政策性銀行和商業(yè)銀行對實體經(jīng)濟的不同推動機制。 第二,銀行體系結(jié)構(gòu)與實體經(jīng)濟增長研究。本文通過數(shù)據(jù)直觀分析了銀行信貸結(jié)構(gòu)、所有制結(jié)構(gòu)和區(qū)域結(jié)構(gòu)與實體經(jīng)濟增長的關(guān)系。采用SCP范式分析了我國銀行體系的結(jié)構(gòu)、行為和績效三者之間的內(nèi)在關(guān)系。用DEA方法測算了我國銀行體系前十家銀行的績效水平,分析了我國銀行體系的績效水平與經(jīng)濟增長之間的關(guān)系。并以江西省為例實證分析我國區(qū)域銀行體系的發(fā)展和區(qū)域?qū)嶓w經(jīng)濟的關(guān)系。結(jié)果顯示：隨著銀行結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,銀行績效得到提升,四大國有銀行績效提升更快,并推動了實體經(jīng)濟增長。 第三,實體經(jīng)濟促進銀行體系的變遷研究。本文歸納了世界各國銀行體系和我國銀行體系變遷的史實,在此基礎上研究了銀行體系變遷的路徑依賴問題和實體經(jīng)濟發(fā)展在其中的作用。分析了強制性變遷和誘致性變遷,并得出應以誘致性變遷,輔以強制性變遷的結(jié)論。 第四,實體經(jīng)濟波動與銀行體系脆弱性分析。本文從定性和定量兩方面分析了我國銀行體系脆弱性,對1978年到2009年間銀行體系脆弱性程度進行了判斷,采用虛擬變量進行了標識。采用了Logit模型,就影響我國銀行體系脆弱性的宏觀經(jīng)濟變量、金融變量和外部因素變量進行了實證分析。實證分析的結(jié)果顯示,通貨膨脹率和儲蓄率與銀行脆弱性顯著相關(guān)。 基于以上研究成果,本文提出如下政策建議。 一、發(fā)揮銀行體系各類機構(gòu)推動作用。借鑒各國銀行體系建設經(jīng)驗,結(jié)合我國實際,不斷完善我國銀行體系建設,充分發(fā)揮銀行體系內(nèi)各類機構(gòu)作用,推動實體經(jīng)濟發(fā)展。 二、優(yōu)化銀行體系結(jié)構(gòu)。進一步優(yōu)化銀行體系東中西部結(jié)構(gòu)、城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)、所有制結(jié)構(gòu),降低銀行集中度。控制銀行數(shù)量增長和規(guī)模擴張,走內(nèi)涵式發(fā)展之路。 三、強化誘致性變遷。借鑒世界各國銀行體系變遷之路,推動我國銀行體系機構(gòu)分布、業(yè)務、所有制變遷。誘致性變遷應成為我國銀行體系變遷的主要路徑,并輔強制性變遷。 四、降低通貨膨脹率和穩(wěn)定儲蓄率。針對我國銀行體系脆弱性特點,重點監(jiān)測和降低通貨膨脹率和穩(wěn)定儲蓄率,建立存款保險制度,以此減少實體經(jīng)濟波動,減弱銀行體系脆弱性。 五、推動銀行體系與實體經(jīng)濟互進發(fā)展。一方面加快實體經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)升級,加大對中西部和農(nóng)村支持力度,加快中小企業(yè)發(fā)展。另一方面對銀行實行逆周期監(jiān)管,完善銀行監(jiān)管體系,防止我國銀行體系與實體經(jīng)濟出現(xiàn)互退、背離。
【學位單位】：南昌大學
【學位級別】：博士
【學位年份】：2011
【中圖分類】：F832;F124;F224
【部分圖文】：

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第4章銀行體系結(jié)構(gòu)與實體經(jīng)濟的增長研究圖4一 2GDP一階差分時間趨勢圖圖4一 3FIR一階差分時間趨勢圖單位根檢驗結(jié)果顯示GDP和F皿變量均為一階單整的，即兩個變量的原始數(shù)據(jù)為非平穩(wěn)的，但是其一階差分數(shù)據(jù)是平穩(wěn)的。4、協(xié)整檢驗接下來，我們采用Johansen檢驗來檢驗兩個變量的協(xié)整關(guān)系。結(jié)果如下表所示:表4一20經(jīng)濟增長與銀行效率的Johansen變量協(xié)整檢驗協(xié)整個數(shù)的零假設跡統(tǒng)計量.5%臨界值P值 032.453929.680.0000至少一個 24.134415.410.0000至少兩個 7.487110.780.3410本文考察江西省銀行體系效率和經(jīng)濟增長的關(guān)系，所以列出該關(guān)系的長期均衡方程為(將經(jīng)濟增長變量正規(guī)化后):}nGDP二4.763F!R一16.645 (9.1531)括號內(nèi)為t檢驗值。協(xié)整檢驗說明了江西省銀行體系效率與江西省經(jīng)濟增長長期內(nèi)具有穩(wěn)定的協(xié)整關(guān)系。5·Granger因果檢驗在確定江西省銀行體系效率與江西省經(jīng)濟增長具有長期均衡關(guān)系之后，這種關(guān)系的因果性需要進一步驗證。我們采用Granger因果關(guān)系檢驗來進行判斷。其中滯后期數(shù)根據(jù)AIC原則確定為滯后2階。檢驗結(jié)果如下表所示:表4一 21Granger因果檢驗結(jié)果因果關(guān)系假定滯后階數(shù)ChiZP值結(jié)論FIR不是InGDP的Granger原因 210.0520.007拒絕InGDP不是FIR的Gr即ger原因 211.1480.009拒絕在滯后2階的情況下，檢驗結(jié)果發(fā)現(xiàn)江西省銀行體系效率是江西省經(jīng)濟增長的Granger原因，江西省經(jīng)濟增長也是江西省銀行體系效率進步的Granger原因。所以可以認為

10.00000圖6一 12004一2010我國銀行體系不良貸款率季度數(shù)據(jù)①由于中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會從2004年開始公布我國商業(yè)銀行的季度不良貸款率數(shù)據(jù)，所以基于數(shù)據(jù)可得性，我們只能從2004年開始分析我國銀行體系的不良貸款情況。下圖反應了我國銀行體系2004年至今的不良貸款率情況。從整體上看，我國銀行體系的不良貸款率從銀行體系產(chǎn)權(quán)改革以來，呈現(xiàn)快速下降的趨勢。我國銀行體系總體不良貸款率從2004年第1季度的16.6%的高信貸風險區(qū)間快速下降到2010年第3季度的1.2%的合理不良貸款率區(qū)間。根據(jù)國際通用的銀行不良貸款率的指標判斷標準，一般不良貸款率在2%到5%之間為C本表數(shù)據(jù)來源于中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會網(wǎng)站統(tǒng)計數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)從2004年第l季度到2010年第3季度。

【引證文獻】

相關(guān)期刊論文 前5條

1 楊珂;毛嘉雯;田杰;;我國農(nóng)村銀行業(yè)結(jié)構(gòu)影響因素分析[J];西部論壇;2013年04期

2 郭娜;;新監(jiān)管標準推動銀行業(yè)支持實體經(jīng)濟研究[J];海南金融;2012年10期

3 郭娜;;新監(jiān)管標準實施推動我國銀行業(yè)支持實體經(jīng)濟研究[J];金融理論與教學;2012年06期

4 陳建超;;信托服務實體經(jīng)濟的特點及路徑選擇[J];西南金融;2013年06期

5 周瑩瑩;劉傳哲;;我國虛擬經(jīng)濟發(fā)展對實體經(jīng)濟投資擴張效應影響研究[J];山西財經(jīng)大學學報;2014年03期

相關(guān)碩士學位論文 前1條

1 陳蕊蕊;國際資本流動對我國商業(yè)銀行脆弱性的影響研究[D];鄭州大學;2013年

本文編號：2828966