【摘要】：期權(quán)定價理論是現(xiàn)代金融數(shù)學的主要內(nèi)容之一,在現(xiàn)代金融證券市場控制風險方面也有著廣泛應用.近些年,隨著金融市場的蓬勃發(fā)展,為了給予經(jīng)理人更好的激勵補償,傳統(tǒng)的股票期權(quán)也隨之在結(jié)構(gòu)上進行了一定的變化,再裝期權(quán)就是由此應運而生的一種新型期權(quán).次分數(shù)布朗運動能更好描述金融市場中股票價格的變化,因此本文在次分數(shù)布朗運動下,利用保險精算方法,研討再裝期權(quán)的定價問題,主要研究內(nèi)容如下:(1)假設(shè)股票價格滿足次分數(shù)隨機微分方程,利率為常數(shù),構(gòu)建金融數(shù)學模型,通過次分數(shù)隨機分析理論,推導再裝期權(quán)的保險精算價格.(2)假設(shè)股票價格滿足具有跳過程的次分數(shù)隨機微分方程,構(gòu)建金融數(shù)學模型,運用次分數(shù)隨機分析工具,推導再裝期權(quán)的保險精算價格.參考文獻77篇。
【學位授予單位】：西安工程大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2019
【分類號】：F830.9;F224

【相似文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 李丹;薛紅;;雙分數(shù)布朗運動環(huán)境下最值期權(quán)的定價[J];寧夏大學學報(自然科學版);2017年01期

2 鄧艷蓮;閆理坦;;混合分數(shù)布朗運動環(huán)境下結(jié)合資產(chǎn)配置策略的多期收益保證價值的測算[J];黑龍江大學自然科學學報;2017年02期

3 趙巍;;股價和執(zhí)行價受雙分數(shù)布朗運動驅(qū)動期權(quán)定價[J];哈爾濱商業(yè)大學學報(自然科學版);2017年03期

4 王瑤;薛紅;;雙分數(shù)布朗運動環(huán)境下脆弱期權(quán)定價[J];寧波大學學報(理工版);2017年05期

5 張杰;陳宗新;馬海燕;;混合雙分數(shù)布朗運動環(huán)境下違約概率的動態(tài)研究[J];赤峰學院學報(自然科學版);2016年02期

6 薛益民;孫西超;;賦權(quán)分數(shù)布朗運動驅(qū)動的重置期權(quán)定價模型[J];安徽師范大學學報(自然科學版);2016年01期

7 薛紅;吳江增;;雙分數(shù)布朗運動下再裝期權(quán)定價模型[J];哈爾濱商業(yè)大學學報(自然科學版);2015年06期

8 董瑩瑩;薛紅;;雙分數(shù)布朗運動環(huán)境下重置期權(quán)定價[J];哈爾濱商業(yè)大學學報(自然科學版);2016年02期

9 陳智香;薛紅;;雙分數(shù)布朗運動下交換期權(quán)定價模型[J];哈爾濱商業(yè)大學學報(自然科學版);2016年03期

10 夏雨荷;胡宏昌;;廣義混合分數(shù)布朗運動[J];數(shù)學雜志;2015年02期

相關(guān)會議論文 前3條

1 郭蓉;;分數(shù)布朗運動驅(qū)動下系統(tǒng)的隨機平均法[A];第二屆全國隨機動力學學術(shù)會議摘要集與會議議程[C];2013年

2 薛紅;孫玉東;;分數(shù)布朗運動環(huán)境下幾何平均亞式期權(quán)定價模型[A];數(shù)學·力學·物理學·高新技術(shù)交叉研究進展——2010（13）卷[C];2010年

3 周超;高誠輝;;分形表面建模方法的比較研究[A];2011年全國青年摩擦學與表面工程學術(shù)會議論文集[C];2011年

相關(guān)博士學位論文 前10條

1 徐麗平;分數(shù)布朗運動驅(qū)動的隨機泛函微分方程的相關(guān)研究[D];廣州大學;2019年

2 孫一芳;由分數(shù)布朗運動驅(qū)動的隨機控制系統(tǒng)的極大值原理[D];吉林大學;2018年

3 戴洪帥;重分數(shù)布朗運動以及算子自相似高斯過程的弱極限定理[D];中南大學;2010年

4 劉琳;擁擠環(huán)境下的促進擴散動力學研究[D];中國科學技術(shù)大學;2017年

5 柏立華;隨機控制理論在金融和保險中的應用[D];南開大學;2009年

6 宋玉琴;加權(quán)復雜網(wǎng)絡(luò)的重分形分析和譜分析及其應用[D];湘潭大學;2017年

7 肖艷清;分數(shù)布朗運動驅(qū)動的隨機方程及其在期權(quán)定價中的應用[D];中南大學;2012年

8 丁姍姍;不確定條件下基于實物期權(quán)的投資決策[D];浙江大學;2010年

9 申廣君;幾種自相似高斯隨機系統(tǒng)的分析及相關(guān)問題[D];華東理工大學;2011年

10 黃文禮;基于分數(shù)布朗運動模型的金融衍生品定價[D];浙江大學;2011年

相關(guān)碩士學位論文 前10條

1 王佳寧;次分數(shù)布朗運動環(huán)境下再裝期權(quán)定價[D];西安工程大學;2019年

2 袁敏;雙分數(shù)Ornstein-Uhlenback過程下后定選擇權(quán)定價[D];西安工程大學;2019年

3 高小棠;雙分數(shù)布朗運動下壽險模型[D];西安工程大學;2019年

4 鄒尚成;由布朗運動和分數(shù)布朗運動驅(qū)動的脈沖隨機泛函微分方程的穩(wěn)定性[D];廣州大學;2019年

5 徐漢亭;金融網(wǎng)絡(luò)的系統(tǒng)風險度量指標的研究[D];安徽工程大學;2019年

6 王韜;回火分數(shù)白噪聲理論與金融應用[D];蘭州大學;2019年

7 曹的;分數(shù)布朗運動下美式看跌期權(quán)的有限差分法[D];中國礦業(yè)大學;2019年

8 劉亞榮;具有回火分數(shù)布朗運動和無界時滯的隨機發(fā)展方程解的存在性，指數(shù)漸近行為和噪聲激發(fā)指標[D];蘭州大學;2019年

9 荊卉婷;一類賦權(quán)分數(shù)市場的分析及相關(guān)問題[D];東華大學;2013年

10 宋彥玲;次分數(shù)布朗運動下的歐式期權(quán)定價與套期保值研究[D];蘭州財經(jīng)大學;2018年

本文編號：2779881