發(fā)布時間：2020-04-12 01:08

【摘要】：風險理論產(chǎn)生于保險項目的可行性研究.雖然我國的保險業(yè)起步較晚,但是它發(fā)展很迅速.保險者面對這樣的局面及經(jīng)濟環(huán)境的不確定性,如何客觀地評價投資風險及估計償付能力是風險理論的重要研究內(nèi)容.它們對保險業(yè)的穩(wěn)定運作和持續(xù)發(fā)展及個人投資者的風險防范都具有一定的理論意義和應(yīng)用價值.然而在復(fù)雜的經(jīng)濟環(huán)境中,直接計算破產(chǎn)概率是非常困難的,因此一些科研人員致力于破產(chǎn)概率的漸近估計. 本文主要研究隨機利率下風險模型破產(chǎn)概率的漸近性,共分四章,主要內(nèi)容如下： 第一章為引言部分,主要介紹了一些重尾分布族,Levy過程與隨機變量相依性的一些概念與記號,概述了相關(guān)風險模型破產(chǎn)概率的研究現(xiàn)狀,給出了本文的研究動機和研究內(nèi)容. 在第二章中,我們考慮了具有上尾獨立保費額和索賠額的非標準更新風險模型,其中投資組合的價格過程是由一個幾何Levy過程所驅(qū)動,索賠額與相應(yīng)的索賠間隔時間滿足一定的相依結(jié)構(gòu),保費額與其相應(yīng)的保費到達間隔時間也滿足上面類似的相依結(jié)構(gòu),保費額與索賠額不必相互獨立.當索賠額的分布屬于廣義正則變化分布族時,我們得到了隨機折現(xiàn)總索賠額尾概率的一致漸近性公式；而且,在保費額分布的尾輕于索賠額分布的尾的條件下,我們討論了有限時間破產(chǎn)概率與無限時間破產(chǎn)概率的一致估計.結(jié)論表明,索賠額之間的上尾獨立性、保費額之間的上尾獨立性、保費額與其相應(yīng)的保費到達間隔時間的相依結(jié)構(gòu)、保費額與索賠額之間的相依性都對破產(chǎn)概率的漸近性不起作用,而索賠額與相應(yīng)的索賠到達間隔時間的相依結(jié)構(gòu)對破產(chǎn)概率的一致漸近性起一定的作用. 在第三章中,我們討論了另外一個隨機利率下的非標準更新風險模型,其中某個保險者投資部分盈余到Black-Scholes市場上,其價格過程是被一個幾何布朗運動所驅(qū)動,索賠額形成了不必同分布且上尾獨立的隨機變量序列.當索賠額的分布具有控制變化尾時,我們得到了有限時間破產(chǎn)概率和無限時間破產(chǎn)概率的弱漸近公式.特別地,根據(jù)這個公式,當索賠額的分布具有一致變化尾時,我們可以推導(dǎo)出有限時間破產(chǎn)概率和無限時間破產(chǎn)概率的漸近公式.結(jié)果表明：加權(quán)更新函數(shù)在破產(chǎn)理論中占重要的地位,幾何布朗運動的驅(qū)動行為對破產(chǎn)概率的漸近性起一定的作用. 在第四章中,我們考慮了一個離散的馬氏調(diào)控風險模型,其利率形成了一個有限狀態(tài)空間上的齊次馬氏鏈,保費額之間擁有自回歸結(jié)構(gòu),索賠額是被另外一個齊次馬氏鏈所調(diào)控.我們給出了有限時間破產(chǎn)概率和無限時間破產(chǎn)概率的遞推性積分方程；在利率非負的條件下,推導(dǎo)出了無限時間破產(chǎn)概率的廣義Lundberg不等式.當索賠額的分布具有正則變化尾時,我們得到了有限時間破產(chǎn)概率的漸近公式.
【學位授予單位】：蘇州大學
【學位級別】：博士
【學位授予年份】：2012
【分類號】：F224;F840

【相似文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 葛明星;;一類厚尾延遲更新風險模型的破產(chǎn)概率[J];高師理科學刊;2011年04期

2 張瑞;臧振春;;風險的變異序在保險中的應(yīng)用[J];數(shù)學的實踐與認識;2011年14期

3 陳昱;吳進;;常數(shù)投資風險資產(chǎn)策略下保險公司的破產(chǎn)概率[J];中國科學技術(shù)大學學報;2011年06期

4 萬聰;陳傳鐘;;帶部分投資收益的風險模型的破產(chǎn)問題[J];海南師范大學學報(自然科學版);2011年02期

5 劉羅華;湯瓊;;雙稀疏過程在破產(chǎn)問題中的應(yīng)用[J];湖南工業(yè)大學學報;2011年03期

6 趙偉;;隨機利率下的連續(xù)型線性增額壽險[J];遼寧科技大學學報;2011年03期

7 宋春艷;孔繁亮;;一類帶干擾的雙險種風險模型破產(chǎn)概率的鞅分析[J];哈爾濱商業(yè)大學學報(自然科學版);2011年03期

8 方世祖;文厚明;劉果;;帶隨機紅利的雙險種復(fù)合二項模型[J];井岡山大學學報(自然科學版);2011年03期

9 嚴惠云;曹譯尹;;隨機利率下分數(shù)跳擴散Ornstein-Uhlenbeck期權(quán)定價模型[J];經(jīng)濟數(shù)學;2011年02期

10 李曉飛;李響;余俊;;一類隨機利率下的保費計算[J];科技信息;2011年21期

相關(guān)會議論文 前10條

1 郭紅財;王傳玉;陳安平;;變利率相關(guān)風險破產(chǎn)概率的估計[A];第九屆中國不確定系統(tǒng)年會、第五屆中國智能計算大會、第十三屆中國青年信息與管理學者大會論文集[C];2011年

2 安琪;王傳玉;賀明田;;受控隨機利率下的準備金研究[A];第九屆中國不確定系統(tǒng)年會、第五屆中國智能計算大會、第十三屆中國青年信息與管理學者大會論文集[C];2011年

3 陳安平;王傳玉;郭紅財;;帶干擾的相關(guān)風險模型下的破產(chǎn)概率[A];第九屆中國不確定系統(tǒng)年會、第五屆中國智能計算大會、第十三屆中國青年信息與管理學者大會論文集[C];2011年

4 李澤慧;沈俊山;朱金霞;;一類風險模型的破產(chǎn)概率估計[A];2003中國現(xiàn)場統(tǒng)計研究會第十一屆學術(shù)年會論文集（下）[C];2003年

5 孟生旺;;保險公司的償付能力監(jiān)管模型[A];2003中國現(xiàn)場統(tǒng)計研究會第十一屆學術(shù)年會論文集（上）[C];2003年

6 羅旋;崔國忠;;推廣的更新風險模型中破產(chǎn)概率的若干結(jié)果[A];第二十九屆中國控制會議論文集[C];2010年

7 佘志芳;耿顯民;;一類帶投資的風險模型破產(chǎn)概率研究[A];中國現(xiàn)場統(tǒng)計研究會第12屆學術(shù)年會論文集[C];2005年

8 劉俊峰;夏樂天;;保費隨機的帶干擾離散時間風險模型的破產(chǎn)概率[A];江蘇省現(xiàn)場統(tǒng)計研究會第十次學術(shù)年會論文集[C];2006年

9 羅旋;劉文芬;;固定利率下離散風險模型中破產(chǎn)概率的若干結(jié)果[A];第二十四屆中國控制會議論文集（下冊）[C];2005年

10 郎艷懷;;隨機利率下的壽險模型研究[A];2004年中國管理科學學術(shù)會議論文集[C];2004年

相關(guān)重要報紙文章 前10條

1 任志強;地產(chǎn)公司破產(chǎn)概率很低[N];中國房地產(chǎn)報;2009年

2 陳婉婉邋通訊員 馬健;全國金融數(shù)學研討會在皖舉行[N];安徽日報;2007年

3 陳文浩;如何確定企業(yè)負債經(jīng)營的“度”[N];證券日報;2004年

4 高明華;債權(quán)人也是公司治理重要參與者[N];上海證券報;2007年

5 ;應(yīng)該改變ST帽子的“戴法”[N];21世紀經(jīng)濟報道;2007年

6 林純潔;如果債券沒了擔保[N];第一財經(jīng)日報;2008年

7 滬訊;專家 大銀行沒理由不參加[N];江蘇經(jīng)濟報;2008年

8 澳新銀行大中華區(qū)經(jīng)濟研究總監(jiān) 劉利剛;為中小企業(yè)“輸血”[N];浙江日報;2011年

9 李向陽;建立和維持企業(yè)信譽的障礙[N];中國信息報;2003年

10 劉海英 柯梅 周芳容;上市公司為何偏好股權(quán)融資[N];中國審計報;2004年

相關(guān)博士學位論文 前10條

1 董英華;隨機利率下風險模型破產(chǎn)概率的研究[D];蘇州大學;2012年

2 郭風龍;考慮投資收益和相依結(jié)構(gòu)的保險風險模型破產(chǎn)概率研究[D];電子科技大學;2012年

3 高慶武;若干非標準風險模型的破產(chǎn)概率的漸近性態(tài)[D];蘇州大學;2010年

4 趙武;聚合風險模型下保險公司的投資策略和破產(chǎn)概率的研究[D];電子科技大學;2009年

5 陳昱;獨立積的重尾性狀及其在風險理論中的應(yīng)用[D];中國科學技術(shù)大學;2005年

6 王麗燕;隨機利率下的壽險精算理論與方法的研究[D];大連理工大學;2004年

7 李俊海;鞅在風險模型中的應(yīng)用[D];中南大學;2007年

8 徐林;具有隨機投資收益的風險模型下若干破產(chǎn)問題的研究[D];華東師范大學;2008年

9 崔召磊;隨機游動和Lévy過程的超出與不足的漸近性及其應(yīng)用[D];蘇州大學;2010年

10 唐國強;保險精算風險定價若干問題的研究[D];華東師范大學;2010年

相關(guān)碩士學位論文 前10條

1 馬新生;隨機利率下的離散風險模型[D];華東師范大學;2004年

2 張馨方;變破產(chǎn)下限風險模型破產(chǎn)概率的探討[D];河南理工大學;2011年

3 董迎輝;相關(guān)負風險和模型的破產(chǎn)概率[D];蘇州大學;2004年

4 張未未;三種風險模型下破產(chǎn)概率的研究[D];西北工業(yè)大學;2005年

5 楊恒;不同因素下風險模型的破產(chǎn)概率及最憂控制的研究[D];蘭州理工大學;2010年

6 張蓓;一類連續(xù)時間風險模型的破產(chǎn)概率的估計與逼近[D];河北工業(yè)大學;2004年

7 李俊剛;一類連續(xù)時間風險模型的聯(lián)合分布及破產(chǎn)概率[D];河北工業(yè)大學;2003年

8 沈愛婷;帶干擾的多險種風險模型的破產(chǎn)概率[D];合肥工業(yè)大學;2005年

9 張磊;二維風險模型破產(chǎn)概率的若干問題[D];吉林大學;2009年

10 張濤;保費和理賠相關(guān)時的破產(chǎn)概率的研究[D];華東師范大學;2004年

，

本文編號：2624076