【摘要】：在保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)理論中,保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)的度量是一個(gè)重要問題。破產(chǎn)概率是保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)衡量的一個(gè)重要指標(biāo)。本論文從保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型出發(fā),重點(diǎn)討論了兩類相依風(fēng)險(xiǎn)模型,對(duì)其相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)量進(jìn)行估計(jì)。一類是帶有噪音過程的相依風(fēng)險(xiǎn)模型。對(duì)此模型,首先討論泊松噪音過程,當(dāng)沖擊隨機(jī)變量具有上尾漸近獨(dú)立結(jié)構(gòu)或兩兩負(fù)象限相依結(jié)構(gòu)時(shí),對(duì)重尾分布情形,得到了泊松噪音過程尾概率的一致漸近性。利用此結(jié)果,給出了帶有噪音過程的相依風(fēng)險(xiǎn)模型的有限時(shí)破產(chǎn)概率的漸近估計(jì)。另一類是復(fù)合相依風(fēng)險(xiǎn)模型。重點(diǎn)考慮了事故發(fā)生的時(shí)間間隔與索賠數(shù)之間具有相依的情形。在此情況下,首先討論了索賠額之間具有上尾漸近獨(dú)立結(jié)構(gòu)或兩兩負(fù)象限相依結(jié)構(gòu)時(shí),風(fēng)險(xiǎn)模型累積總索賠的精致大偏差。利用此結(jié)果給出復(fù)合相依風(fēng)險(xiǎn)模型的有限時(shí)破產(chǎn)概率的漸近估計(jì)。同時(shí),為了處理相依風(fēng)險(xiǎn)模型,本文首先討論了具有寬相依結(jié)構(gòu)的隨機(jī)變量序列部分和的尾概率的估計(jì)。
【學(xué)位授予單位】：蘇州科技大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2019
【分類號(hào)】：F224;F840.4

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本文編號(hào)：2598324