【摘要】：文章克服了傳統(tǒng)高維協(xié)方差陣估計方法的缺點,將主成分和門限方法相結合,提出了門限主成分正交補(TPO)估計量,該估計量主要通過前K個主成分來刻畫高維協(xié)方差陣的信息,通過引入合適的門限函數(shù)來對矩陣的正交補進行稀疏估計,從而有效的降低了數(shù)據(jù)的維度并剔除了噪聲的影響。模擬和實證研究發(fā)現(xiàn):較嚴格的因子(SFM)模型而言,門限主成分正交補(TPO)模型明顯提高了協(xié)方差陣的估計效率,并且將其應用在投資組合時,投資者獲得了更高的收益和經(jīng)濟福利。

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