【摘要】：隨著大數(shù)據(jù)時代的來臨和統(tǒng)計制度的完善,宏觀金融領(lǐng)域越來越傾向于使用大維面板數(shù)據(jù)進(jìn)行經(jīng)驗性研究,而大維面板數(shù)據(jù)模型理論研究已成為現(xiàn)代計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論研究的一個熱點。本文主要進(jìn)行非平穩(wěn)大維面板數(shù)據(jù)離散選擇模型的漸近理論研究。主要研究發(fā)現(xiàn),在真實回歸參數(shù)值為0假設(shè)前提下,極大似然估計量具有一致性并且漸近服從正態(tài)分布;傳統(tǒng)顯著性檢驗Wald統(tǒng)計量漸近服從卡方分布。
[Abstract]:With the advent of big data's era and the improvement of statistical system, the macro-finance field is more and more inclined to use large-dimensional panel data for empirical research, and the theoretical research of large-dimensional panel data model has become a hot spot in modern econometric theory. In this paper, the asymptotic theory of discrete selection model for non-stationary large-dimensional panel data is studied. It is found that the maximum likelihood estimation is consistent and asymptotically obeys the normal distribution under the assumption that the real regression parameter value is 0, and the traditional significance test Wald statistic obeys the chi-square distribution asymptotically.
【作者單位】： 南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院數(shù)量經(jīng)濟(jì)研究所;上海社會科學(xué)院數(shù)量經(jīng)濟(jì)研究中心;
【基金】：國家自然科學(xué)基金青年項目“離散選擇模型與受限因變量模型的前沿理論與應(yīng)用研究”(71001054) 教育部人文社會科學(xué)項目“時間序列非平穩(wěn)檢驗理論與應(yīng)用研究”(09YJA790111) 中國特色社會主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)協(xié)同創(chuàng)新中心項資助
【分類號】：F224

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本文編號：2497209