非平穩(wěn)面板數(shù)據(jù)離散選擇模型的Wald統(tǒng)計量研究
[Abstract]:With the advent of big data's era and the improvement of statistical system, the macro-finance field is more and more inclined to use large-dimensional panel data for empirical research, and the theoretical research of large-dimensional panel data model has become a hot spot in modern econometric theory. In this paper, the asymptotic theory of discrete selection model for non-stationary large-dimensional panel data is studied. It is found that the maximum likelihood estimation is consistent and asymptotically obeys the normal distribution under the assumption that the real regression parameter value is 0, and the traditional significance test Wald statistic obeys the chi-square distribution asymptotically.
【作者單位】: 南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院數(shù)量經(jīng)濟(jì)研究所;上海社會科學(xué)院數(shù)量經(jīng)濟(jì)研究中心;
【基金】:國家自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目“離散選擇模型與受限因變量模型的前沿理論與應(yīng)用研究”(71001054) 教育部人文社會科學(xué)項(xiàng)目“時間序列非平穩(wěn)檢驗(yàn)理論與應(yīng)用研究”(09YJA790111) 中國特色社會主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)協(xié)同創(chuàng)新中心項(xiàng)資助
【分類號】:F224
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,本文編號:2497209
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