【摘要】：當(dāng)要對比市場上的無風(fēng)險投資(如存入銀行)與多種風(fēng)險投資組合兩種投資方式并進(jìn)行組合投資策略時,要考慮兩個目標(biāo),即盡可能獲得最大總收益同時承擔(dān)盡可能小的總體風(fēng)險,但是這兩個目標(biāo)很難同時實現(xiàn),因為高收益意味著高風(fēng)險。文章通過設(shè)計一個有關(guān)于投資組合的線性規(guī)劃模型來討論這兩個問題。通過選取合適的決策變量以化解風(fēng)險函數(shù)的非線性性。通過對因子進(jìn)行加權(quán),我們求得了最佳方案并得到了有效投資曲線。投資者根據(jù)有效的投資曲線結(jié)合自己的偏好,選擇自己的投資方向。最后通過非線性規(guī)劃,說明線性規(guī)劃的結(jié)果對于交易費收取的閾值有一定的容忍度。
[Abstract]:When comparing and implementing portfolio strategies between risk-free investments (such as depositing banks) in the market and multiple venture capital portfolios, two goals should be considered. Both goals are difficult to achieve at the same time because high returns mean high risks. This paper discusses these two problems by designing a linear programming model with portfolio. The nonlinearity of risk function is solved by selecting appropriate decision variables. By weighting the factors, we obtain the best scheme and obtain the effective investment curve. Investors according to the effective investment curve combined with their own preferences, choose their own investment direction. Finally, through nonlinear programming, it is shown that the result of linear programming has a certain tolerance to the threshold of transaction fee collection.
【作者單位】： 中南財經(jīng)政法大學(xué)統(tǒng)計與數(shù)學(xué)學(xué)院;
【基金】：國家社會科學(xué)基金資助項目(13B7J011)
【分類號】：F224;F830.59

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本文編號：2448054