【摘要】：本文主要研究了風(fēng)險(xiǎn)度量及其漸近性質(zhì).風(fēng)險(xiǎn)度量是現(xiàn)代社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理的前提和基礎(chǔ),它讓人們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)有了量化的認(rèn)識(shí).通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)度量的一階漸近性質(zhì)的研究,可以得到風(fēng)險(xiǎn)度量的等價(jià)刻畫.本文第一章主要介紹了風(fēng)險(xiǎn)度量的定義以及一些性質(zhì),概述一致風(fēng)險(xiǎn)度量,詳盡扭曲風(fēng)險(xiǎn)度量,以及一些常用的風(fēng)險(xiǎn)度量和它們?nèi)绾瓮ㄟ^扭曲函數(shù)表示成扭曲風(fēng)險(xiǎn)度量.置信水平為p的尾扭曲風(fēng)險(xiǎn)度量第一次是在Zhu and Li(2012)中提出,他們給出了當(dāng)p↑1時(shí)Fréchet情形下的風(fēng)險(xiǎn)度量的一階漸近.一階漸近對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的尾部性狀的描述不夠充分,二階漸近為我們提供了一個(gè)簡(jiǎn)潔的工具來研究風(fēng)險(xiǎn)度量的二階性質(zhì).第二章就主要研究了二階正則變差函數(shù)的基本性質(zhì)和基于風(fēng)險(xiǎn)度量的風(fēng)險(xiǎn)濃度在二階正則變差條件下的二階逼近.在險(xiǎn)價(jià)值V aR_p和基于CTE的風(fēng)險(xiǎn)濃度的一階漸近性質(zhì)和二階漸近性質(zhì)已有研究,本文的主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)就是研究基于ES的風(fēng)險(xiǎn)濃度的漸近性質(zhì).
[Abstract]:In this paper, we study the risk measurement and its asymptotic properties. Risk measurement is the premise and foundation of risk management in modern society. By studying the first order asymptotic property of risk measurement, the equivalent characterization of risk measurement can be obtained. In the first chapter, we mainly introduce the definition and some properties of risk measurement, including consistent risk measurement, detailed distortion risk measurement, and some commonly used risk measures and how they can be expressed as distorted risk measures through distortion functions. The tail twist risk measure with confidence level p is first proposed in Zhu and Li (2012. They give the first order asymptotic behavior of the risk measure in the case of Fr 茅 chet when p = 1. The first order asymptotic method is not sufficient to describe the tail character of risk. The second order asymptotic method provides us with a simple tool to study the second order property of risk measurement. In chapter 2, we mainly study the basic properties of second-order regular variation function and the second-order approximation of risk concentration based on risk metric under the condition of second-order regular variation. The first order asymptotic property and the second order asymptotic property of risk concentration based on CTE and V aR_p are studied. The main innovation of this paper is to study the asymptotic property of risk concentration based on ES.
【學(xué)位授予單位】：曲阜師范大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F224

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本文編號(hào)：2202598