【摘要】：將影響銀行資產(chǎn)價值的風(fēng)險因素分解為系統(tǒng)性風(fēng)險因素和銀行特定風(fēng)險因素,從而在跨期條件下,將表征系統(tǒng)性風(fēng)險的宏觀經(jīng)濟因素引入到存款保險費率厘定的模型中,進(jìn)而得到具有逆周期特點的存款保險費率厘定方法。通過實證和模擬分析,得到我國14家上市銀行2008~2012年跨期5年的存款保險費率,并就各年度費率均值和逆周期特點兩方面,與其他費率制定方法進(jìn)行了比較,并對參數(shù)進(jìn)行了敏感性分析。得到基本結(jié)論:逆周期存款保險的基礎(chǔ)費率隨存款參保比例的上升而降低;逆周期費率厘定方法具有一定的額外成本,且費率的逆周期特征越顯著,額外成本越高。
[Abstract]:This paper decomposes the risk factors that affect the value of bank assets into systemic risk factors and bank-specific risk factors, and introduces macroeconomic factors which represent systemic risk into the model of deposit insurance premium rate determination under inter-temporal conditions, and then obtains the method of determining deposit insurance premium rate with counter-cyclical characteristics. Based on the simulation analysis, we get the five-year inter-term deposit insurance premium rates of 14 listed banks in China from 2008 to 2012, and compare the average and counter-cyclical characteristics of each year's premium rates with other rate formulation methods, and analyze the sensitivity of the parameters. The inverse periodic rate determination method has a certain additional cost, and the more significant the inverse periodic characteristic of the rate, the higher the additional cost.
【作者單位】： 東北財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;大連理工大學(xué)管理與經(jīng)濟學(xué)部;
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項目(71171032) 留學(xué)回國人員科研啟動基金資助項目(第43批)
【分類號】：F832.22;F224

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本文編號：2177207