本文選題：在險值(VaR) + 下方風險�。� 參考：《統(tǒng)計與決策》2016年04期

【摘要】：文章運用在險值(VaR)理論的三種模型方法,以重慶、成都為典型城市,采用2005—2012年兩市商品房價格指數(shù)數(shù)據(jù)估計重慶、成都兩市的商品房市場價格下方風險的在險值水平。研究發(fā)現(xiàn),重慶、成都兩市的商品房價格指數(shù)收益率具有一定的地域同步效應;整體而言,重慶市的商品房市場價格下方風險要略高于成都市的下方風險;回溯測試結(jié)果表明,面對市場極端變化值,并不存在完美的在險值計算模型。
[Abstract]:This paper applies three model methods of VaR theory, taking Chongqing and Chengdu as typical cities, using the index data of commodity housing price in two cities from 2005 to 2012 to estimate the risk level of the risk below the market price of commercial housing in Chongqing and Chengdu. The study found that the return rate of commodity housing price index in Chongqing and Chengdu has a certain regional synchronization effect; on the whole, the risk below the market price of commercial housing in Chongqing is slightly higher than that in Chengdu. In the face of market extreme value, there is no perfect calculation model of risk value.
【作者單位】： 中央財經(jīng)大學管理科學與工程學院;華興泛亞投資顧問有限公司;
【基金】：國家自然科學基金資助項目(71203247;71373295)
【分類號】：F299.23

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本文編號：1905369