本文關鍵詞： 不確定理論 不確定規(guī)劃 風險分析 投資組合　出處：《黑龍江大學自然科學學報》2016年06期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：利用不確定理論,考慮帶有風險指標約束的投資組合模型,提出一種新的投資組合選擇模型,其中的證券收益率被認為是不確定的變量,它既不是隨機的,也不是模糊的。為有效分析所提出的模型,將原來的問題轉化為一個確定的等價線性規(guī)劃模型。在進行算例分析時,選擇一些特殊的不確定性變量,如線性不確定變量,Zigzag不確定變量和正態(tài)不確定變量。結合靈敏度分析,說明方法的可行性和有效性。
[Abstract]:Based on the uncertainty theory, a new portfolio selection model is proposed, in which the return rate of securities is considered as an uncertain variable, which is neither random nor random. In order to effectively analyze the proposed model, the original problem is transformed into a definite equivalent linear programming model. For example, the linear uncertain variables are Zigzag uncertain variables and the normal uncertain variables. The feasibility and effectiveness of the method are illustrated by sensitivity analysis.
【作者單位】： 中國民航大學理學院;
【分類號】：O221.1

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本文編號：1547279