本文關(guān)鍵詞：國民經(jīng)濟行業(yè)信用風險相依結(jié)構(gòu)分析　出處：《軟科學》2016年03期 　論文類型：期刊論文

  更多相關(guān)文章： CCA 信用風險 R-vine copula

【摘要】：通過R-vine Copula模型,對國民經(jīng)濟中九大門類行業(yè)信用風險建模,揭示了樣本行業(yè)間信用風險的非線性相依結(jié)構(gòu)及信用風險傳染路徑。實證結(jié)果顯示:各行業(yè)信用風險水平不一,但都較好地擬合了實際經(jīng)濟;任意兩行業(yè)間無條件信用風險大多表現(xiàn)為下尾相關(guān)性,但條件信用風險的尾部相關(guān)性總體較弱;國民經(jīng)濟行業(yè)體系中存在加劇和減緩行業(yè)信用風險傳染的"風險催化行業(yè)"和"條件隔離行業(yè)"。最后,提出了有效控制系統(tǒng)性金融風險、防范金融危機的措施建議。
[Abstract]:......
【作者單位】： 南京航空航天大學經(jīng)濟管理學院;南京工業(yè)大學數(shù)理科學學院;
【基金】：國家自然科學基金項目(71401074) 江蘇省哲學社會科學基金重點項目(14GLA003) 江蘇省高校研究生科研創(chuàng)新計劃項目(KYZZ_0099)
【分類號】：F224;F124
【正文快照】： 構(gòu)成國民經(jīng)濟的行業(yè)眾多,由于各行業(yè)間或互補或相似的經(jīng)營范圍,使其相關(guān)程度和違約傳遞非常明顯,單純轉(zhuǎn)移而不是消除某一行業(yè)的金融風險很有可能最終讓整個金融市場崩潰。目前利用信用衍生工具規(guī)避金融監(jiān)管的影子銀行是全球面臨的主要金融風險之一。因此,本文的研究對象為行業(yè)

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本文編號：1353221