本文關(guān)鍵詞：關(guān)于風(fēng)險值VaR置信度的修正　出處：《統(tǒng)計與決策》2016年15期 　論文類型：期刊論文

  更多相關(guān)文章： 風(fēng)險值Va R 擬合度 高估概率 低估概率 修正因子

【摘要】：通常用擬合分布計算的VaR值k,它的置信度并不是給定的置信度1-α,而是1-α_1。文章對1-α_1進行了研究,針對用正態(tài)分布擬合的模型新提出了擬合度,然后利用擬合度、高估概率和低估概率建立了一個新的修正因子,利用修正因子對1-α_1進行估計,使其更接近實際值。仿真計算和中國聯(lián)通數(shù)據(jù)的實例應(yīng)用都說明通過修正因子的調(diào)整其風(fēng)險值的置信度更精確了一些,同時對計算得到的可信度與實際的可信度之間的差異也有了更好的了解。
【作者單位】： 北京科技大學(xué)數(shù)理學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項目(10901017) 教育部新世紀(jì)人才支持計劃項目(NCET-11-0574) 北京科技大學(xué)基本科研項目(2302014FRF-BR-14-022A)
【分類號】：F224.7
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本文編號：1330820