本文關(guān)鍵詞：統(tǒng)一授信模式下銀行對(duì)物流企業(yè)的監(jiān)管機(jī)制設(shè)計(jì)研究

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【摘要】：在統(tǒng)一授信存貨質(zhì)押模式中,銀行利用物流企業(yè)對(duì)借款企業(yè)和質(zhì)押物的信息優(yōu)勢(shì),將授信工作下放給物流企業(yè),由物流企業(yè)負(fù)責(zé)對(duì)借款企業(yè)的放貸工作。該模式簡(jiǎn)化了貸款操作流程,降低了銀行授信風(fēng)險(xiǎn),并使物流企業(yè)獲得額外的金融服務(wù)收益,因此在實(shí)踐中被廣泛應(yīng)用。但由于信息不對(duì)稱,銀行在該模式中存在物流企業(yè)提供虛假材料、多頭授信等貸前逆向選擇風(fēng)險(xiǎn)和物流企業(yè)與中小企業(yè)合謀騙貸、到期拖欠貸款等貸后道德風(fēng)險(xiǎn)。而關(guān)于統(tǒng)一授信存貨質(zhì)押模式的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管問題,現(xiàn)有文獻(xiàn)大都將研究重點(diǎn)放在質(zhì)押物和中小企業(yè)身上,對(duì)物流企業(yè)的研究較少�；诖�,為進(jìn)一步防范風(fēng)險(xiǎn),本文重點(diǎn)研究統(tǒng)一授信模式下銀行對(duì)物流企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管問題,主要工作如下：1.基于物流企業(yè)的逆向選擇風(fēng)險(xiǎn),設(shè)計(jì)了貸前準(zhǔn)入機(jī)制。首先,綜合考慮質(zhì)押監(jiān)管能力和金融服務(wù)能力,將物流企業(yè)劃分為高、中、低三個(gè)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別,并運(yùn)用信號(hào)博弈理論分析物流企業(yè)的動(dòng)態(tài)博弈行為,得到促進(jìn)分離均衡的條件：加強(qiáng)監(jiān)管力度以增加物流企業(yè)的偽裝成本、減小不同類型物流企業(yè)的質(zhì)押物價(jià)值之差。接著,在分離均衡的基礎(chǔ)上,以質(zhì)量為信號(hào),構(gòu)建了物流企業(yè)的盈利預(yù)測(cè)模型,通過對(duì)申請(qǐng)開展統(tǒng)一授信業(yè)務(wù)的物流企業(yè)盈利水平進(jìn)行預(yù)測(cè),為銀行合理選擇高質(zhì)量的物流企業(yè)提供決策依據(jù)。2.基于物流企業(yè)的道德風(fēng)險(xiǎn),設(shè)計(jì)了貸后監(jiān)管機(jī)制。首先,為防范物流企業(yè)的貸后違約行為,構(gòu)建了違約懲罰模型,通過設(shè)置合理的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)比例對(duì)物流企業(yè)的違約行為進(jìn)行懲罰以最大化物流企業(yè)的努力水平,并分別探討物流企業(yè)資質(zhì)、利率、授信額度、到期質(zhì)物變現(xiàn)率和質(zhì)押率這五個(gè)參數(shù)對(duì)均衡結(jié)果的影響。接著,為提高物流企業(yè)的參與積極性,構(gòu)建了守約激勵(lì)模型,得到雙方利潤分享系數(shù)與激勵(lì)機(jī)制下物流企業(yè)的最優(yōu)努力水平,并分析了懲罰和激勵(lì)契約的不足之處。為彌補(bǔ)前兩種契約的不足,促進(jìn)銀行和物流企業(yè)的長(zhǎng)期合作,本文在懲罰模型的基礎(chǔ)上加入獎(jiǎng)勵(lì)因子,構(gòu)建了多期激勵(lì)模型,通過對(duì)均衡結(jié)果進(jìn)行比較發(fā)現(xiàn),懲罰和激勵(lì)并用模型能夠提高銀行和物流企業(yè)的參與積極性,促進(jìn)雙方建立長(zhǎng)期合作機(jī)制。
【學(xué)位授予單位】：西南交通大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F832.2;F259.23

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本文編號(hào)：1281702