本文關(guān)鍵詞：整數(shù)值時間序列模型單位根檢驗問題研究

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【摘要】：非整數(shù)值時間序列單位根檢驗研究已趨成熟,而整數(shù)值時間序列單位根檢驗則剛起步。本文主要采用蒙特卡洛模擬方法對INAR(1)模型單位根檢驗中的DF統(tǒng)計量和∑_t=1~TI{ΔXt0}統(tǒng)計量進(jìn)行了研究。研究發(fā)現(xiàn):DF統(tǒng)計量漸近服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布,有限樣本情形下,該統(tǒng)計量的實際分布會受到樣本容量與擾動項均值的影響;DF統(tǒng)計量不存在水平扭曲現(xiàn)象,能很好控制犯第一類錯誤的概率,由于數(shù)據(jù)生成特點(diǎn),∑_t=1~TI{ΔXt0}統(tǒng)計量犯第一類錯誤的概率始終為0;DF統(tǒng)計量和∑_t=1~TI{ΔXt0}統(tǒng)計量的檢驗功效受到樣本容量、自回歸系數(shù)和擾動項均值的影響,多數(shù)情形下,∑_t=1~TI{ΔXt0}統(tǒng)計量的檢驗功效高于DF統(tǒng)計量。
【作者單位】： 中國人民大學(xué)商學(xué)院;國家發(fā)改委宏觀經(jīng)濟(jì)研究院市場與價格研究所;
【分類號】：F224
【正文快照】： 一、引言 經(jīng)典時間序列理論主要是針對非整數(shù)值離散時間序列數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,對整數(shù)值時間序列數(shù)據(jù)則很少關(guān)注。然而現(xiàn)實生活中存在著大量整數(shù)值時間序列數(shù)據(jù)。例如,證券交易所每年上市公司數(shù)目,地區(qū)每年專利授權(quán)量,地區(qū)每月失業(yè)人數(shù),醫(yī)院每月住院病人數(shù)。上述數(shù)據(jù)的特點(diǎn)在于其

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