發(fā)布時(shí)間：2017-10-17 00:06

  本文關(guān)鍵詞：門(mén)限分位數(shù)自回歸模型的預(yù)測(cè)方法及應(yīng)用

  更多相關(guān)文章： 門(mén)限自回歸 分位數(shù)回歸 條件概率 通貨膨脹

【摘要】：金融經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)預(yù)測(cè)是宏觀經(jīng)濟(jì)管理的重要問(wèn)題,系統(tǒng)中大多數(shù)變量具有非線性與異質(zhì)性等特征,門(mén)限分位數(shù)自回歸(TQAR)模型能夠較好地揭示這一特征。本文研究TQAR模型的預(yù)測(cè)技術(shù),給出其條件分位數(shù)預(yù)測(cè)和條件密度預(yù)測(cè)方法。數(shù)值模擬結(jié)果表明,與傳統(tǒng)的門(mén)限均值自回歸模型(TAR)和分位數(shù)自回歸(QAR)模型相比,TQAR模型在預(yù)測(cè)的精度和準(zhǔn)度方面更具優(yōu)勢(shì)。文章使用TQAR模型研究中國(guó)通貨膨脹的非線性動(dòng)態(tài)特征,并在此基礎(chǔ)上預(yù)測(cè)通貨膨脹的波動(dòng)趨勢(shì)。實(shí)證結(jié)果表明,TQAR模型不僅能夠揭示通貨膨脹的門(mén)限效應(yīng)和異質(zhì)效應(yīng),提供比TAR和QAR模型更高的預(yù)測(cè)精準(zhǔn)度,而且能夠通過(guò)條件密度預(yù)測(cè)曲線,細(xì)致刻畫(huà)通貨膨脹條件分布的位置、散布與形狀等全景信息,從而為宏觀經(jīng)濟(jì)政策的制定和調(diào)整提供科學(xué)合理的決策依據(jù)。
【作者單位】： 合肥工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院;阜陽(yáng)師范學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)院;阜陽(yáng)師范學(xué)院數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 門(mén)限自回歸 分位數(shù)回歸 條件概率 通貨膨脹
【基金】：國(guó)家社科基金一般項(xiàng)目(15BJY008) 教育部人文社會(huì)科學(xué)研究規(guī)劃基金項(xiàng)目(14YJA790015) 安徽省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃基金項(xiàng)目(AHSKY2014D103) 安徽省經(jīng)濟(jì)學(xué)特色專(zhuān)業(yè)(2014tszy021) 安徽省名師工作室(2014msgzs153)的資助
【分類(lèi)號(hào)】：F224;F822.5
【正文快照】： 金融經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)預(yù)測(cè)是宏觀經(jīng)濟(jì)管理的重要問(wèn)題,由于系統(tǒng)的復(fù)雜性與多樣性,其內(nèi)部大多數(shù)變量具有非線性和異質(zhì)性等特征,隨著計(jì)量技術(shù)的發(fā)展,不斷有新的模型和方法被應(yīng)用于該領(lǐng)域,以期更好地揭示和預(yù)測(cè)真實(shí)金融經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的內(nèi)在規(guī)律。在非線性預(yù)測(cè)建模方面,常見(jiàn)的模型包括:門(mén)限模型T

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【相似文獻(xiàn)】

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