本文關鍵詞：從進口國匯率視角看國際大宗商品價格波動

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【摘要】：本文從大宗商品進口國(中國、日本、韓國、印度)匯率視角研究國際大宗商品價格與匯率間的動態(tài)關系。首先,在樣本內和樣本外預測中,中國和韓國名義有效匯率對本國大宗商品價格有穩(wěn)健的預測能力,但是日本和印度不顯著,同時四國名義有效匯率對國際大宗商品價格和國際原油價格具有很好的預測能力。本文也檢驗了相反方向的預測(大宗商品價格預測匯率),但沒有發(fā)現顯著的預測結論。其次,對影響預測結論差異的結構性因素進行了研究,實證表明匯率制度和貿易依存度具有重要影響。本文相關結論為中國等國際大宗商品主要進口國應對國際大宗商品價格波動帶來的負面沖擊提供了新的理論。最后,本文提出了防范大宗商品價格風險的一系列政策建議。
【作者單位】： 上海國際金融中心研究院、上海市金融信息技術研究重點實驗室;上海財經大學金融學院;
【關鍵詞】： 國際大宗商品價格波動 匯率波動 價格預測 貿易依存度
【基金】：上海市金融學會2015年重點課題(項目編號:SHFS2015033)資助
【分類號】：F224;F831.6;F746.11
【正文快照】： 引言2014年以來,全球大宗商品價格遭受重創(chuàng),其價格波動對大宗商品進出口國的經濟產生重大影響,甚至引發(fā)國際金融危機的預警。隨著世界經濟結構突變和大宗商品市場的金融化導致大宗商品市場的基本面發(fā)生移動,如中國等新興經濟體對大宗商品的需求增加,新供給來源與生產運輸技術

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