本文關(guān)鍵詞：國內(nèi)外市場間大豆價格波動溢出效應(yīng)分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：近年來,國內(nèi)外大豆市場價格大幅波動,給國內(nèi)大豆生產(chǎn)者和壓榨企業(yè)帶來了較大風(fēng)險,也增加了政府調(diào)控市場的難度�；�2004年12月22日至2014年12月19日每日大豆市場價格數(shù)據(jù),運用三元VAR-BEKKGARCH模型,對大豆價格在國內(nèi)現(xiàn)貨市場、國內(nèi)期貨市場、國際期貨市場之間的波動溢出效應(yīng)進(jìn)行了分析。研究發(fā)現(xiàn),大豆存在從國內(nèi)期貨市場向國內(nèi)現(xiàn)貨市場的單向波動溢出效應(yīng)以及國內(nèi)現(xiàn)貨市場與國際期貨市場之間的雙向波動溢出效應(yīng)。建議建立大豆價格波動預(yù)警機(jī)制,進(jìn)一步完善大豆期貨合約和交易風(fēng)險管理機(jī)制,健全信息披露制度,規(guī)范大戶投機(jī)行為,防止市場操控,減少國際市場波動風(fēng)險對國內(nèi)市場的沖擊。
【作者單位】： 商務(wù)部國際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院;
【關(guān)鍵詞】： 大豆價格 價格波動 波動溢出 市場風(fēng)險
【基金】：國家社會科學(xué)基金項目(13BJY141)
【分類號】：F713.35;F313.7
【正文快照】： 2016-07-12國家社會科學(xué)基金項目(13BJY141)林學(xué)貴(1965—),男,湖北麻城人,博士,研究員,研究方向為農(nóng)產(chǎn)品價格、市場與國際貿(mào)易。E-mail:linxuegui@caitec.org.cn0引言2006年以來國際農(nóng)產(chǎn)品價格的大幅波動已經(jīng)引起世界各國的廣泛關(guān)注,2010年11月在韓國首爾召開的G20峰會上,在

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