本文關鍵詞：基于Copula理論的CPI與PPI相關性研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：價格體系的上下波動對我國經(jīng)濟主體做出科學有效的經(jīng)濟決策有著十分顯著的指導作用,它的高低變化也在資源配置過程中有著至關重要的作用,而CPI與PPI是我國現(xiàn)行的物價指數(shù)體系中兩個最重要的統(tǒng)計指標,這兩個指標分別從居民的消費角度和企業(yè)的生產(chǎn)角度來刻畫了我國價格的基本情況。本文選取2007年1月到2014年12月的逐月月度CPI數(shù)據(jù)和月度PPI數(shù)據(jù),其中月度CPI數(shù)據(jù)包括月度NCPI(國家CPI)、月度UCPI(城鎮(zhèn)CPI)和月度RCPI(農(nóng)村CPI),利用Copula函數(shù)來研究宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)問題,從定性、定量兩個角度,與國家、城鎮(zhèn)和農(nóng)村三個緯度,來具體地研究居民消費價格指數(shù)與生產(chǎn)者物價指數(shù)之間的相依關系。通過Copula函數(shù)的定量研究表明,居民消費價格指數(shù)與生產(chǎn)者價格指數(shù)存在較強的內(nèi)在相關性,并且三組數(shù)據(jù)普遍表現(xiàn)為下尾相關性要明顯優(yōu)于上尾相關性,但是農(nóng)村本身自給自足的產(chǎn)業(yè)結構特征又導致了RCPI與PPI具有一定的特殊性,農(nóng)村地區(qū)的PPI與RCPI同漲同跌的形態(tài)特征弱于城鎮(zhèn)和國家。從經(jīng)濟學角度看,認為CPI與PPI存在較強相關性,并且呈現(xiàn)出雙向傳導關系。本文通過實證分析發(fā)現(xiàn)其尾部相關性表現(xiàn)出非對稱性,并且進一步解釋了呈現(xiàn)出該特性的原因。首先是國家為了遏制通貨膨脹的惡性發(fā)展,在某些情況下會出臺價格干預政策；其次是市場出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩,市場本身大多處于供大于求的買方市場,企業(yè)定價權不強；再次是PPI與CPI的構成存在差異。本文研究定量的揭示了CPI與PPI之間復雜的內(nèi)在關系,研究結果具有一定的借鑒意義。
【關鍵詞】：CPI PPI Copula函數(shù)
【學位授予單位】：北方工業(yè)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F726
【目錄】：

• 摘要3-4
• ABSTRACT4-7
• 第一章 緒論7-10
• 1.1 研究背景7-8
• 1.2 研究內(nèi)容及文章結構8
• 1.3 研究方法與創(chuàng)新點8-10
• 第二章 國內(nèi)外研究綜述10-15
• 2.1 Copula函數(shù)理論研究的國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀10-11
• 2.1.1 國外Copula函數(shù)理論研究發(fā)展現(xiàn)狀10
• 2.1.2 國內(nèi)Copula函數(shù)理論研究發(fā)展現(xiàn)狀10-11
• 2.2 Copula函數(shù)金融應用在國內(nèi)外的發(fā)展現(xiàn)狀11-12
• 2.2.1 國外Copula函數(shù)金融應用發(fā)展現(xiàn)狀11
• 2.2.2 國內(nèi)Copula函數(shù)金融應用發(fā)展現(xiàn)狀11-12
• 2.3 CPI與PPI相關性研究現(xiàn)狀12-15
• 2.3.1 CPI與PPI相關性的定性研究12-13
• 2.3.2 CPI與PPI相關性的定量研究13-15
• 第三章 相關理論基礎15-26
• 3.1 PPI與CPI介紹15-17
• 3.1.1 PPI相關定義15
• 3.1.2 CPI相關定義15-16
• 3.1.3 PPI與CPI之間的結構相關性16-17
• 3.2 Copula理論基礎17-23
• 3.2.1 Copula函數(shù)介紹17-19
• 3.2.2 常見的Copula函數(shù)19-23
• 3.3 相關性測度23-26
• 3.3.1 Pearson相關系數(shù)23
• 3.3.2 秩相關系數(shù)23-24
• 3.3.3 尾部相關性測度24-26
• 第四章 基于Copula函數(shù)的建模研究26-29
• 4.1 構建Copula函數(shù)26
• 4.2 Copula函數(shù)的參數(shù)估計26-28
• 4.2.1 極大似然估計26-27
• 4.2.2 分步估計27
• 4.2.3 非參數(shù)估計27-28
• 4.3 Copula函數(shù)的模型檢驗28
• 4.4 Copula函數(shù)的模型評價28-29
• 第五章 CPI與PPI的相關性的實證分析29-46
• 5.1 數(shù)據(jù)的選取及初步統(tǒng)計分析29-30
• 5.2 Copula函數(shù)的選取及參數(shù)估計30-42
• 5.2.1 PPI和NCPI的Copula參數(shù)估計30-35
• 5.2.2 PPI和UCPI的Copula參數(shù)估計35-38
• 5.2.3 PPI和RCPI的Copula參數(shù)估計38-42
• 5.3 Copula函數(shù)的實證結果42-43
• 5.4 實證結果的分析43-46
• 5.4.1 導致PPI與CPI存在較強相關性的因素分析43-45
• 5.4.2 導致PPI與CPI的尾部相關性非對稱的因素分析45-46
• 第六章 建議46-48
• 參考文獻48-51
• 在學期間的研究成果51-52
• 致謝52

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前4條

1 楊燦;陳龍;;中國CPI與PPI:因果關系和傳導機制[J];廈門大學學報(哲學社會科學版);2013年03期

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4 萬云波;許自堅;;股指期貨與現(xiàn)貨指數(shù)收益率序列相關性研究——基于Copula函數(shù)的實證分析[J];西南交通大學學報(社會科學版);2012年05期

  本文關鍵詞：基于Copula理論的CPI與PPI相關性研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：366866