發(fā)布時(shí)間：2020-08-28 13:37

　　 P2P網(wǎng)貸作為新型的互聯(lián)網(wǎng)金融模式,以互聯(lián)網(wǎng)為媒介,為資金需求方提供了新的融資渠道,是一種新型借貸模式,能與傳統(tǒng)金融進(jìn)行互補(bǔ)。對(duì)于傳統(tǒng)金融關(guān)注不到位的小微企業(yè)和群眾,P2P網(wǎng)貸能更好的為其提供服務(wù)。但是P2P網(wǎng)貸行業(yè)在我國起步較晚,發(fā)展并不成熟。P2P網(wǎng)貸行業(yè)的“無從業(yè)門檻、無行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、無監(jiān)管機(jī)構(gòu)”的現(xiàn)狀,使得平臺(tái)面臨諸多風(fēng)險(xiǎn),近年來平臺(tái)倒閉風(fēng)、跑路風(fēng)等現(xiàn)象頻繁發(fā)生,P2P網(wǎng)貸平臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn)控制及管理亟待解決。在諸多風(fēng)險(xiǎn)中,借款者的信用風(fēng)險(xiǎn)是網(wǎng)貸行業(yè)所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一,本文以借款人信用風(fēng)險(xiǎn)為切入點(diǎn)展開實(shí)證分析,分析借款人信息對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的影響。本文首先對(duì)與P2P網(wǎng)貸的相關(guān)的概念進(jìn)行了簡單介紹,分析了P2P網(wǎng)貸面臨的風(fēng)險(xiǎn)及P2P網(wǎng)貸的相關(guān)理論基礎(chǔ)。在進(jìn)行實(shí)證分析之前建立了借款人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。體系的構(gòu)建參考了我國幾大傳統(tǒng)商業(yè)銀行評(píng)價(jià)個(gè)人信用的方式和國內(nèi)相關(guān)文獻(xiàn)中所構(gòu)建的指標(biāo)體系,并結(jié)合所選平臺(tái)“人人貸”上借款標(biāo)的的相關(guān)信息,構(gòu)建出一套適用于網(wǎng)貸平臺(tái)的借款人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。隨后,利用從“人人貸”平臺(tái)上爬取的2015年1月-12月的61186條有效的交易數(shù)據(jù)進(jìn)行研究。實(shí)證研究方面,先對(duì)全部數(shù)據(jù)進(jìn)行了整體的描述性統(tǒng)計(jì)分析,接著對(duì)違約的交易數(shù)據(jù)進(jìn)行了詳細(xì)的描述性分析;在將變量納入模型進(jìn)行回歸之前分析了變量之間是否具有多重共線性,確保變量之前互聯(lián)獨(dú)立之后利用二元Logistic回歸模型對(duì)樣本進(jìn)行了實(shí)證分析。結(jié)果得出,借款人年齡、學(xué)歷、收入、借款利率、借款期限、借款人信用等級(jí)、借款逾期次數(shù)這七項(xiàng)指標(biāo)對(duì)借款人信用風(fēng)險(xiǎn)具有顯著影響,其中年齡、借款利率、借款期限、借款逾期次數(shù)與借款人違約率呈顯著的正相關(guān)關(guān)系;借款人學(xué)歷、收入、信用等級(jí)則呈顯著的負(fù)相關(guān)關(guān)系。最后根據(jù)研究結(jié)論與當(dāng)下我國P2P網(wǎng)貸的實(shí)際情況從投資人和網(wǎng)貸平臺(tái)這兩個(gè)角度提出了建議。本文希望所得的研究結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型能對(duì)投資者和平臺(tái)正確甄別、防范和化解信用風(fēng)險(xiǎn)提供參考價(jià)值。
【學(xué)位單位】：中北大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位年份】：2019
【中圖分類】：F832.4;F724.6
【部分圖文】：

中北大學(xué)學(xué)位論文成平臺(tái)出現(xiàn)問題的主要原因[1]。P2P 網(wǎng)貸背后所面臨的重大風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重沖擊到了投資者資金安全，若投資人收不回資金，則會(huì)對(duì)網(wǎng)貸平臺(tái)產(chǎn)生信任危機(jī)；而從 P2P 網(wǎng)貸平臺(tái)角度來說，借款人若不能夠及時(shí)償還本息，將會(huì)直接影響到 P2P 網(wǎng)貸平臺(tái)的持續(xù)經(jīng)營因此借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)，是網(wǎng)貸平臺(tái)的核心風(fēng)險(xiǎn)，合理高效的控制 P2P 網(wǎng)貸平臺(tái)的信風(fēng)險(xiǎn)是成為我國 P2P 網(wǎng)貸行業(yè)亟待解決的迫切問題。

圖 3.1 2012-2017 年人人貸逾期金額數(shù)據(jù)來源：2013 年—2016 年《人人貸年度報(bào)告》我國網(wǎng)貸行業(yè)在無監(jiān)管狀態(tài)下野蠻發(fā)展，越來越多的網(wǎng)貸平臺(tái)被爆出跑規(guī)，網(wǎng)貸平臺(tái)發(fā)展的不穩(wěn)定，使得投資者需要面臨來自平臺(tái)的信用風(fēng)險(xiǎn)，資者將資金貸給借款人，也要面臨著借款人不履行合約義務(wù)的違約風(fēng)險(xiǎn)。人人貸平臺(tái)上2012年-2017年借款人的總體逾期狀況，逾期金額呈現(xiàn)逐年上 2013 年 10 月份以后，我國網(wǎng)貸平臺(tái)進(jìn)入到了危機(jī)爆發(fā)期[42]，我國于 20良的 P2P 平臺(tái)進(jìn)行清理，這使得 2014 年整頓以后逾期金額的增長率明顯體基數(shù)較大，借款人信用風(fēng)險(xiǎn)問題依舊突出。.1.2 長期逾期金額比重逐年上升

圖 3.2 2012-2017 年人人貸逾期金額分布數(shù)據(jù)來源：2013 年—2016 年《人人貸年度報(bào)告》由于 P2P 網(wǎng)貸線上交易的隱蔽性特點(diǎn)，發(fā)生信用風(fēng)險(xiǎn)的借款者可能一方面雖然具有款能力和還款意識(shí)，但因?yàn)楦鞣N原因無力還款；另一方面，也確實(shí)存在借款者因履約識(shí)薄弱或者道德品質(zhì)低下而故意違約的現(xiàn)象。逾期時(shí)間分布可以一定程度上體現(xiàn)借款發(fā)生違約原因的差異。由圖 3.5 人人貸逾期時(shí)間分布圖可知，隨著時(shí)間的推移，逾期數(shù)超過 90 天的逾期金額比重不斷上升，說明了目前大部分借款者的逾期現(xiàn)象是主觀成的，也就是說借款者故意違約。.1.3 逾期逃債人數(shù)持續(xù)攀升從北京互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)來看，2017 年逾期逃債人數(shù) 4.8 萬人，2018 年逾逃債人數(shù) 6.3 萬人，2018 年逾期逃債人數(shù)較 2017 年激增了 31%。而 2014 年和 201

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本文編號(hào)：2807645