【摘要】：隨著金融市場改革的不斷推進(jìn)和互聯(lián)網(wǎng)移動通信技術(shù)水平的提升,傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)模式的金融供給已不能滿足市場日益增長的需求,這種“需求-供給”的不匹配催生出互聯(lián)網(wǎng)金融這一新興金融模式�；ヂ�(lián)網(wǎng)金融以其高效、便捷的優(yōu)勢打破了傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)在服務(wù)延伸上的桎梏,并衍生出移動支付、p2p、眾籌等一系列新型金融業(yè)態(tài)。而“微信紅包”、“余額寶”等現(xiàn)象及事件的出現(xiàn),進(jìn)一步促進(jìn)了互聯(lián)網(wǎng)金融的蓬勃發(fā)展,商業(yè)銀行的經(jīng)營效率、盈利水平和市場地位也因此受到?jīng)_擊。為保持利潤增長,銀行開始降低利差、拓展中間業(yè)務(wù),學(xué)習(xí)互聯(lián)網(wǎng)金融的思維開展業(yè)務(wù),在此背景下銀行風(fēng)險承擔(dān)將會受到怎樣的影響?銀行風(fēng)險承擔(dān)面臨互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊是否表現(xiàn)出異質(zhì)性?相關(guān)問題的解答對銀行進(jìn)行科學(xué)經(jīng)營轉(zhuǎn)型、維護(hù)金融體系穩(wěn)定具有重大意義。因此本文將對互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展對銀行風(fēng)險承擔(dān)的影響進(jìn)行理論分析和實(shí)證研究。本文在現(xiàn)有的研究背景下,回顧了國內(nèi)外關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)金融對商業(yè)銀行影響的文獻(xiàn)�；谘芯績�(nèi)容和方向,梳理了國內(nèi)外學(xué)者研究成果,界定了互聯(lián)網(wǎng)金融和銀行風(fēng)險承擔(dān)的概念,并結(jié)合信息不對稱、金融自由化、金融創(chuàng)新等相關(guān)理論,從我國互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展現(xiàn)狀及功能視角出發(fā),闡述了互聯(lián)網(wǎng)金融和銀行風(fēng)險承擔(dān)之間的關(guān)系,進(jìn)一步分析互聯(lián)網(wǎng)金融對商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)影響機(jī)制。實(shí)證方面,結(jié)合對互聯(lián)網(wǎng)金融的定義和功能模式,借鑒“文本挖掘法”和百度指數(shù)構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展指數(shù),以21家商業(yè)銀行作為研究對象,建立銀行風(fēng)險承擔(dān)和互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展指數(shù)與以及相關(guān)控制變量的動態(tài)模型,使用差分GMM估計(jì)得到結(jié)果并分析互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展指數(shù)對我國商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)的影響效應(yīng)。同時使用不良貸款率銀行風(fēng)險承擔(dān)的替代變量,進(jìn)行穩(wěn)健性驗(yàn)證,隨后進(jìn)一步實(shí)證研究互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展對不同類型的商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)的影響差異及原因。主要得出以下結(jié)論:(1)互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展,加劇了市場競爭,提高了銀行的風(fēng)險承擔(dān)意愿,增大了商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)水平。(2)互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展對不同類型商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)水平影響程度不同,對股份制銀行的風(fēng)險承擔(dān)影響較大,城商行其次,而大型商業(yè)銀行響應(yīng)最為穩(wěn)健。以上結(jié)論不僅能使我國商業(yè)銀行更好地理解互聯(lián)網(wǎng)金融對銀行風(fēng)險承擔(dān)的關(guān)系,而且有助于商業(yè)銀行從兩者之間挖掘出有價值的信息,以更好的把握機(jī)會進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級。因此為降低商業(yè)銀行風(fēng)險的過度承擔(dān),促進(jìn)金融體系的健康發(fā)展,提出加強(qiáng)對互聯(lián)網(wǎng)金融的監(jiān)管、引導(dǎo)和促進(jìn)市場合作以及銀行增強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的運(yùn)用提高自身經(jīng)營管理能力等建議。
【學(xué)位授予單位】：重慶工商大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2018
【分類號】：F832.33;F724.6
【圖文】：

圖 3.1 2009-2016 年網(wǎng)民規(guī)模及互聯(lián)網(wǎng)普及率從功能屬性的角度出發(fā)，互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展業(yè)態(tài)可以分為支付結(jié)算、財富理、信息渠道、資源配置等四個方面，本文將選取各個層面的典型商業(yè)模式，別進(jìn)行描述分析，從中討論互聯(lián)網(wǎng)金融對銀行的影響。由于篇幅所限以及與本研究主題的切合度不高，非銀行金融機(jī)構(gòu)的互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新在此不作討論。（1）支付市場競爭隨著電子商業(yè)的快速發(fā)展，PC 端口和移動終端的普及，創(chuàng)新型的支付手層出不窮，網(wǎng)絡(luò)支付作為金融支付運(yùn)行體系的重要組成部分，一直受到央行的要關(guān)注，支付結(jié)算業(yè)務(wù)是金融中介最基本的業(yè)務(wù)，隨著電子商務(wù)的迅速發(fā)展PC、移動網(wǎng)絡(luò)的普及，網(wǎng)絡(luò)支付手段的豐富開始日趨成熟。最具有代表性的非金融機(jī)構(gòu)的第三方支付平臺以及商業(yè)銀行的網(wǎng)銀支付、手機(jī)支付等業(yè)務(wù)。第三方支付業(yè)務(wù)主要包括銀行卡收單業(yè)務(wù)和網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)，其中網(wǎng)絡(luò)支付務(wù)是我國典型的互聯(lián)網(wǎng)金融支付模式。截至 2014 年底，我國獲得第三方支付照的企業(yè)總數(shù)達(dá)到 269 家。2016 年，我國第三方互聯(lián)網(wǎng)支付的市場規(guī)模己達(dá)

圖 3.2 2009-2016 年第三方互聯(lián)網(wǎng)支付規(guī)模圖 3.3 2009-2016 年網(wǎng)上銀行交易規(guī)模由圖 3-2 和圖 3-3 可知，第三方支付結(jié)算的規(guī)模相比商業(yè)銀行的網(wǎng)絡(luò)支付規(guī)模仍較小，但是增速較快。但是第三方支付主要注重的是小額商品及服務(wù)付結(jié)算，而商業(yè)銀行的網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)單筆金額都較大，二者短期競爭效應(yīng)較小萬億

2009-2016 年網(wǎng)上銀行交易規(guī)模

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 喻微鋒;周黛;;互聯(lián)網(wǎng)金融、商業(yè)銀行規(guī)模與風(fēng)險承擔(dān)[J];云南財經(jīng)大學(xué)學(xué)報;2018年01期

2 吳俊霖;;資本監(jiān)管壓力、貨幣政策與銀行風(fēng)險承擔(dān)[J];金融監(jiān)管研究;2017年11期

3 鄒靜;王洪衛(wèi);;互聯(lián)網(wǎng)金融對中國商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險的影響——基于SVAR模型的實(shí)證研究[J];財經(jīng)理論與實(shí)踐;2017年01期

4 楊肅昌;姚宜之;;互聯(lián)網(wǎng)金融對我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險影響的實(shí)證研究[J];時代金融;2016年20期

5 吳成頌;周煒;張鵬;;互聯(lián)網(wǎng)金融對銀行創(chuàng)新能力的影響研究——來自62家城商行的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)[J];貴州財經(jīng)大學(xué)學(xué)報;2016年03期

6 唐文中;;關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)金融對商業(yè)銀行的影響研究[J];財經(jīng)界(學(xué)術(shù)版);2016年08期

7 劉忠璐;;互聯(lián)網(wǎng)金融對商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)的影響研究[J];財貿(mào)經(jīng)濟(jì);2016年04期

8 黃銳;黃劍;;互聯(lián)網(wǎng)金融影響銀行績效嗎?——基于98家商業(yè)銀行的面板數(shù)據(jù)[J];南方金融;2016年01期

9 吳詩偉;朱業(yè);李拓;;利率市場化、互聯(lián)網(wǎng)金融與商業(yè)銀行風(fēng)險——基于面板數(shù)據(jù)動態(tài)GMM方法的實(shí)證檢驗(yàn)[J];金融經(jīng)濟(jì)學(xué)研究;2015年06期

10 郭品;沈悅;;互聯(lián)網(wǎng)金融加重了商業(yè)銀行的風(fēng)險承擔(dān)嗎?——來自中國銀行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)[J];南開經(jīng)濟(jì)研究;2015年04期

相關(guān)重要報紙文章 前2條

1 鄭聯(lián)盛;;美國互聯(lián)網(wǎng)金融為什么沒有產(chǎn)生“顛覆性”？[N];證券日報;2014年

2 謝平;鄒傳偉;;互聯(lián)網(wǎng)金融“家族”圖譜梳理[N];中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報;2014年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前3條

1 潘夏冰;互聯(lián)網(wǎng)金融對我國不同類型商業(yè)銀行效率的影響[D];山東大學(xué);2017年

2 紀(jì)志鵬;貨幣政策對商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)力影響的實(shí)證研究[D];山東大學(xué);2017年

3 常懷艷;股權(quán)結(jié)構(gòu)對銀行風(fēng)險承擔(dān)、經(jīng)營績效的影響研究[D];山西財經(jīng)大學(xué);2017年

本文編號：2790079