本文關鍵詞：商業(yè)銀行國際貿(mào)易融資業(yè)務的信用風險評價研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：我國的國際貿(mào)易融資業(yè)務起步較晚,隨著世界貿(mào)易活動的日趨頻繁和金融體制改革的持續(xù)深化,融資業(yè)務已經(jīng)成為國際間貿(mào)易往來的生命線。國際貿(mào)易融資業(yè)務在我國銀行中所占比重隨著國際結(jié)算總量的增加而加大,銀行提供的融資產(chǎn)品趨向集成化、綜合化和個性化。但隨著貿(mào)易金融深入發(fā)展,其信用風險也在不斷深化,根據(jù)相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2013年至2015年,我國銀行業(yè)的不良貸款率呈季度遞增,而融資是商業(yè)銀行最早暴露風險的領域之一。為了使國際貿(mào)易融資業(yè)務健康成長,這就要求商業(yè)銀行要根據(jù)該業(yè)務的特點以及信用風險表現(xiàn),對企業(yè)建立一套合理且行之有效的信用風險評價體系。本文首先對相關的國際貿(mào)易融資理論、信用風險的成因及評價理論進行梳理;然后介紹了我國國際貿(mào)易融資業(yè)務的發(fā)展現(xiàn)狀,并探索了發(fā)生信用風險的原因和影響因素;接著從企業(yè)營運能力、盈利能力、償債能力和發(fā)展能力四個方面選取指標,建立了商業(yè)銀行國際貿(mào)易融資業(yè)務的信用風險評價體系;在此基礎上以貿(mào)易為主營業(yè)務的100家企業(yè)數(shù)據(jù)作為樣本進行T檢驗分析,篩選出13個差異性指標,并運用主成分分析方法篩選出5個關鍵變量,建立了logistic回歸模型,由此得到三個有效評價信用風險的因子:盈利和發(fā)展因子、營運能力因子以及償債因子;此外,本文選擇了30家上市公司作為檢驗樣本,驗證了本文建立的模型具有良好的預測性;最后,結(jié)合理論分析和實證研究的結(jié)果,從內(nèi)部信用風險和外部信用風險等方面為我國商業(yè)銀行在國際貿(mào)易融資業(yè)務中防范和管理信用風險提出對策和建議。
【關鍵詞】：國際貿(mào)易融資 信用風險評價 主成分分析 Logistic回歸
【學位授予單位】：南昌大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F832.4;F752
【目錄】：

• 摘要3-4
• ABSTRACT4-9
• 第一章 緒論9-20
• 1.1 研究背景及意義9-11
• 1.1.1 研究背景9-10
• 1.1.2 研究意義10-11
• 1.2 文獻綜述11-16
• 1.2.1 國外文獻綜述11-14
• 1.2.2 國內(nèi)文獻綜述14-16
• 1.3 研究內(nèi)容與研究方法16-18
• 1.3.1 研究內(nèi)容16-18
• 1.3.2 研究方法18
• 1.4 創(chuàng)新與不足之處18-20
• 1.4.1 創(chuàng)新之處18-19
• 1.4.2 不足之處19-20
• 第二章 國際貿(mào)易融資與信用風險的相關理論概述20-27
• 2.1 國際貿(mào)易融資概述20-22
• 2.1.1 國際貿(mào)易融資的含義界定20
• 2.1.2 國際貿(mào)易融資的分類20-21
• 2.1.3 國際貿(mào)易融資的特點21-22
• 2.2 信用風險成因的理論概述22-24
• 2.2.1 系統(tǒng)性風險理論22-23
• 2.2.2 非系統(tǒng)性風險理論23
• 2.2.3 信息不對稱理論23-24
• 2.3 商業(yè)銀行信用風險評價方法概述24-27
• 2.3.1 要素分析法25
• 2.3.2 基于統(tǒng)計分析的評價方法（多元判別分析法、logit、Probit模型）25-26
• 2.3.3 基于現(xiàn)代金融理論的內(nèi)部模型評價方法（KMV、Creditmetrics、Credit Risk+）26-27
• 第三章 商業(yè)銀行國際貿(mào)易融資業(yè)務的發(fā)展狀況與信用風險分析27-37
• 3.1 我國商業(yè)銀行國際貿(mào)易融資業(yè)務的發(fā)展狀況27-33
• 3.1.1 政策環(huán)境分析27-28
• 3.1.2 經(jīng)濟金融環(huán)境分析28-32
• 3.1.3 商業(yè)銀行國際貿(mào)易融資業(yè)務的發(fā)展特點32-33
• 3.2 商業(yè)銀行國際貿(mào)易融資業(yè)務信用風險產(chǎn)生的原因33-35
• 3.2.1 風險管控機制缺失34
• 3.2.2 信息的時滯性和不對稱34-35
• 3.2.3 人為信用風險35
• 3.3 商業(yè)銀行國際貿(mào)易融資業(yè)務信用風險的影響因素35-37
• 第四章 商業(yè)銀行國際貿(mào)易融資業(yè)務信用風險的評價指標體系構(gòu)建37-43
• 4.1 指標體系的構(gòu)建原則37-38
• 4.2 商業(yè)銀行國際貿(mào)易融資業(yè)務信用風險的評價指標選取38-41
• 4.2.1 企業(yè)營運能力指標選取及解釋38-39
• 4.2.2 企業(yè)盈利能力指標選取及解釋39-40
• 4.2.3 企業(yè)償債能力指標選取及解釋40-41
• 4.2.4 企業(yè)發(fā)展能力指標選取及解釋41
• 4.3 國際貿(mào)易融資業(yè)務的信用風險評價指標體系41-43
• 第五章 商業(yè)銀行國際貿(mào)易融資業(yè)務信用風險評價的實證分析43-62
• 5.1 樣本選取和數(shù)據(jù)來源43
• 5.2 方法介紹及原理分析43-45
• 5.2.1 主成分分析法的概念和原理43-44
• 5.2.2 Logistic回歸的概念及原理44-45
• 5.3 評價指標T檢驗分析45-49
• 5.4 基于主成分分析法的信用風險評價指標體系優(yōu)化49-54
• 5.5 基于logistic回歸的模型構(gòu)建54-58
• 5.6 模型檢驗58-60
• 5.7 實證結(jié)果分析60-62
• 第六章 商業(yè)銀行防范國際貿(mào)易融資業(yè)務信用風險的政策建議62-66
• 6.1 內(nèi)部信用風險防范62-64
• 6.1.1 資信審查62-63
• 6.1.2 貸后監(jiān)控與管理63
• 6.1.3 貿(mào)易融資產(chǎn)品創(chuàng)新機制63-64
• 6.1.4 信用風險評價的人力資源素質(zhì)64
• 6.2 外部信用風險防范64-66
• 6.2.1 完善企業(yè)信用數(shù)據(jù)庫64-65
• 6.2.2 信息共享機制65-66
• 第七章 結(jié)論與展望66-68
• 7.1 研究結(jié)論66-67
• 7.2 進一步研究方向67-68
• 致謝68-69
• 參考文獻69-72
• 附錄A72-81
• 攻讀學位期間的研究成果81

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