本文關鍵詞：匯率改革后人民幣匯率變動對CPI的傳遞研究

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【摘要】：本文首先介紹了匯率變動和物價關系的理論,并梳理了匯率變動對物價的傳導機制。其次,利用人民幣匯率改革以后即2006年1月到2014年12月的月度數據,建立了以石油價格、產出缺口、貨幣供應量、人民幣名義有效匯率、進口價格指數和消費者價格指數為內生變量的二階向量自回歸模型,并采用格蘭杰因果檢驗、脈沖響應函數、方差分解等技術來探究模型中各內生變量之間的動態(tài)互動關系。實證結果表明人民幣名義有效匯率與我國消費者價格指數變動的方向相反。具體地來說,當人民幣名義有效匯率發(fā)生一個標準差的正向沖擊時會給消費者價格指數帶來反向作用,大約有1.18%的波動可以由人民幣名義有效匯率的變動來解析,即匯率改革后人民幣匯率變動對消費者價格指數的傳遞不完全。模型中的內生變量對我國消費者價格指數的影響程度依次為消費者價格指數、貨幣供應量、石油價格、進口價格指數、產出缺口、人民幣名義有效匯率。結合本文的理論分析、現(xiàn)實考察和實證分析的結果,本文得出以下的政策建議:第一,維持人民幣匯率水平的穩(wěn)定,避免因人民幣匯的變動直接或間接地對消費者價格指數產生影響;第二,持續(xù)推進人民幣匯率制度的改革;第三,增強貨幣政策的有效性;第四,有效管理通貨膨脹預期。
【關鍵詞】：人民幣匯率 向量自回歸 匯率傳遞 消費者價格指數
【學位授予單位】：暨南大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F832.6;F726
【目錄】：

• 摘要3-4
• ABSTRACT4-6
• 1. 緒論6-12
• 1.1 研究的背景6-7
• 1.2 選題的目的和意義7-8
• 1.3 研究方法與結構安排8-10
• 1.4 主要創(chuàng)新與不足10-12
• 2. 文獻綜述12-18
• 2.1 國外文獻綜述12-15
• 2.2 國內文獻綜述15-16
• 2.3 文獻總結與評述16-18
• 3. 匯率變動對物價產生影響的理論及作用機制18-22
• 3.1 匯率變動對物價產生影響的理論簡介18-19
• 3.2 人民幣匯率變動對價格的傳導機制19-22
• 4. 匯率變動對消費者價格指數的傳遞實證分析22-46
• 4.1 理論模型的構建22-23
• 4.2 向量自回歸（VAR）模型23-30
• 4.3 實證分析30-46
• 5. 主要結論和相關政策建議46-51
• 5.1 本文的主要結論46-47
• 5.2 政策建議47-51
• 參考文獻51-54
• 在校期間發(fā)表論文54-55
• 致謝55

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本文編號：1018064