本文關(guān)鍵詞：基于NARX網(wǎng)絡(luò)的人民幣匯率預(yù)測研究

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【摘要】：針對目前人民幣匯率的自身特點,新的匯率預(yù)測模型既要關(guān)注匯率理論的定性研究,又要關(guān)注歷史走勢的定量研究,還要注重政策出臺時對匯率的影響。采用非線性自回歸神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)——NARX網(wǎng)絡(luò),對人民幣匯率進行了預(yù)測,并使用無本金交割遠(yuǎn)期外匯NDF作為NARX網(wǎng)絡(luò)的外部輸入,以此來改善預(yù)測模型在面對突發(fā)政策和消息時的預(yù)測性能。通過實證檢驗發(fā)現(xiàn),引入了NDF的NARX網(wǎng)絡(luò),在推廣性能上遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于沒有NDF參與的NAR網(wǎng)絡(luò),并且在訓(xùn)練數(shù)據(jù)選擇時,選擇更大范圍、包含影響匯率變化事件的歷史數(shù)值會很大程度上影響網(wǎng)絡(luò)的推廣性能。
【作者單位】： 大連理工大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： NARX網(wǎng)絡(luò) 人民幣 匯率預(yù)測
【分類號】：F832.6;F224
【正文快照】： 一、問題的提出在經(jīng)濟高度全球化的今天,匯率在國際經(jīng)濟中的地位越來越重要,已經(jīng)成為了維系各國之間經(jīng)濟貿(mào)易往來的橋梁和紐帶。匯率研究一直是經(jīng)濟研究的重中之重,因為匯率不僅僅是兩個國家貨幣之間折算的比率,也是國家為了達到政治目的而最常使用的金融手段,透過匯率也可以

【相似文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 冉斌;;匯率預(yù)測理論的方法模型綜述[J];商情(財經(jīng)研究);2008年02期

2 薛永剛;;基于小波分解的匯率預(yù)測模型實證研究[J];統(tǒng)計與決策;2010年20期

3 楊p，

本文編號：990275