本文關鍵詞：基于無標度網絡的關聯信用風險傳染延遲效應

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【摘要】：關聯信用風險是現代信用風險管理領域的熱點和難點問題.基于復雜網絡的平均場理論和傳染病模型,研究了在資產關聯情景下關聯信用主體之間信用風險的傳染延遲效應.通過建立基于無標度網絡的關聯信用風險傳染D-SIS模型,分析網絡中關聯信用主體之間關聯信用風險傳染的均衡狀態(tài).研究表明:關聯信用主體之間的資產關聯有助于風險分擔,從而延緩關聯信用風險的爆發(fā);關聯信用風險的傳染具有延遲效應,且延遲時間越長,關聯信用風險的傳染強度越強.
【作者單位】： 電子科技大學經濟與管理學院;西南政法大學經濟學院;
【關鍵詞】： 關聯信用主體 關聯信用風險 延遲效應 無標度網絡 D-SIS模型
【基金】：國家自然科學基金資助項目(71271043) 高等學校博士學科點專項科研基金資助項目(20110185110021)
【分類號】：F832;O157.5
【正文快照】： i引言隨著經濟市場化的快速發(fā)展,企業(yè)、金融機構與政府等信用主體通過多種方式聯系和相互影響,形成復雜的網絡結構.一旦某些關聯信用主體出現信用危機,可能波及其他關聯信用主體,乃至整個行業(yè)、地區(qū)甚 至全球.例如,2007年美國發(fā)生的“次貸”危機,重創(chuàng)了美國乃至全球經濟;2009

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