本文關(guān)鍵詞：基于DSGE模型的我國核心通貨膨脹研究

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【摘要】：文章以新凱恩斯粘性價格理論為基礎(chǔ),采用DSGE模型,為我國核心通貨膨脹指數(shù)的核算構(gòu)建了微觀基礎(chǔ),并因此獲得了各部門價格指數(shù)的最優(yōu)權(quán)重。分析認為:最優(yōu)的權(quán)重受部門價格粘性、隨機沖擊以及部門產(chǎn)出缺口的價格彈性等因素的影響而變化,隨著部門的價格粘性的增加而增加,且隨著隨機沖擊方差的減少而增加,又隨著部門產(chǎn)出缺口的價格彈性的增加而增加。與CPI指數(shù)相比,由最優(yōu)權(quán)重所核算出來的核心通貨膨脹指數(shù)更加的平滑穩(wěn)定,沒有劇烈的波動,基本上反映了CPI指數(shù)的核心趨勢。并且文章的研究結(jié)論與侯成琪等(2011)的研究也相一致。因此,文章建議其可以作為我國貨幣政策制定與實施的具有福利標準的參考錨的。
【作者單位】： 遼寧大學經(jīng)濟學院;
【關(guān)鍵詞】： 核心通貨膨脹 DSGE模型 價格粘性 貨幣政策
【分類號】：F822.5;F224
【正文快照】： 一、引言核心通貨膨脹是通貨膨脹中的長期的、持久性趨勢成分,反映了通貨膨脹未來的趨勢。因此,它對經(jīng)濟形勢的判斷和宏觀經(jīng)濟政策的制定有著重要的意義。目前大多數(shù)西方發(fā)達國家的央行都對外公布了核心通貨膨脹指數(shù),而我國尚未實施。所以進一步地研究核心通貨膨脹理論對我國

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本文編號：605522