本文關(guān)鍵詞：匯率預(yù)期對出口價格的傳遞效應(yīng)——基于結(jié)構(gòu)變化協(xié)整檢驗的分析

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【摘要】：在不完全競爭條件下,匯率預(yù)期會通過價格效應(yīng)和替代效應(yīng)影響出口需求和價格,匯率預(yù)期對出口價格傳遞的綜合效應(yīng)在單向匯率預(yù)期和雙向匯率預(yù)期下顯著不同。本文利用GregoryHansen(1996)提出的內(nèi)生結(jié)構(gòu)變化協(xié)整檢驗方法對1996年至2013年人民幣匯率及匯率預(yù)期對中國出口價格的傳遞效應(yīng)進行了分析,結(jié)果顯示,人民幣匯率對出口價格的傳遞效應(yīng)為負,匯率預(yù)期對出口價格的綜合效應(yīng)為正,且2008年6月以后匯率及預(yù)期的傳遞效應(yīng)均顯著增強。
【作者單位】： 武漢大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院;武漢大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院金融系;
【關(guān)鍵詞】： 匯率預(yù)期 匯率傳遞 結(jié)構(gòu)變化 協(xié)整檢驗
【基金】：教育部哲學(xué)社會科學(xué)研究重大課題攻關(guān)項目(編號12JZD029) “中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費專項資金”和武漢大學(xué)“70后學(xué)術(shù)學(xué)者計劃”資助 武漢大學(xué)自主科研項目(人文社會科學(xué))研究成果
【分類號】：F752.62;F832.6
【正文快照】： 引言在匯率允許浮動的情況下,市場會普遍存在對未來匯率變化的預(yù)期。人民幣匯率預(yù)期正式形成于1998年東南亞金融危機之后,境外NDF市場形成了對人民幣匯率貶值的一致預(yù)期。隨著危機影響的減弱,東南亞經(jīng)濟的恢復(fù),以及中國加入WTO和出口的迅猛增長,2002年以后市場對人民幣開始形

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本文編號：585329