本文關(guān)鍵詞：基于信息融合的多層次多因素客戶洗錢風險綜合評估研究

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【摘要】：有效的客戶洗錢風險評估體系是金融機構(gòu)全面落實風險為本監(jiān)管思想、合理利用反洗錢監(jiān)管資源、有效打擊洗錢行為的基礎(chǔ)。文章選取金融機構(gòu)中企業(yè)客戶的多項核心交易屬性作為信息源,借助專家評估系統(tǒng)和新型聚類離群點算法對信息源進行洗錢風險分析與量化,以量化結(jié)果為證據(jù)源,建立了基于D-S證據(jù)理論的客戶洗錢風險綜合評估模型。通過采用某省企業(yè)的外匯交易數(shù)據(jù)對本模型進行了實證檢驗,研究結(jié)果表明該模型能夠較為全面、準確的評估客戶的綜合洗錢風險。
【作者單位】： 西安交通大學(xué)經(jīng)濟與金融學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 反洗錢 信息融合 聚類離群點算法 D-S證據(jù)理論
【基金】：國家自然科學(xué)基金“基于數(shù)據(jù)挖掘的可疑金融交易識別研究”(70771087) 教育部社會科學(xué)規(guī)劃項目“我國商業(yè)銀行反洗錢機制及其有效性評價研究”(12YJA790184) 國家社科規(guī)劃基金項目“互聯(lián)網(wǎng)金融信用風險的動態(tài)識別、評價與防范研究”(14BJY194)
【分類號】：F832.2
【正文快照】： 目前我國絕大多數(shù)金融機構(gòu)在對客戶洗錢風險進行劃分時采用簡單、粗糙的定性分類標準,未能依據(jù)定性與定量相結(jié)合的原則對相關(guān)風險要素進行具體細化和融合,造成劃分結(jié)果的準確性不高,實用性較低等問題。本文借鑒多源傳感系統(tǒng)思想,通過專家系統(tǒng)、DBSCAN聚類算法1和離群點分析對

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中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

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6 徐t樋，

本文編號：567104