本文關(guān)鍵詞：基于EVT-Copula的操作風險度量

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【摘要】：新巴塞爾協(xié)議把操作風險納入風險量化和監(jiān)管領(lǐng)域,要求國際活躍商業(yè)銀行開發(fā)的操作風險計量模型能夠處理操作風險損失概率分布厚尾特征。并明確建議通過損失分布法等高級方法來度量操作風險。而使用損失分布法的計量模型沒有考慮業(yè)務(wù)線/事件類型之間的相關(guān)性,這與實際情況是不相符合的。為此本文運用極值理論模擬損失分布,建立計算操作風險總Va R值的EVT-Copula模型,并在此基礎(chǔ)上運用Copula函數(shù)度量銀行各類業(yè)務(wù)操作風險之間的相依性,得到整體Va R值的模擬值。
【作者單位】： 西南科技大學經(jīng)濟管理學院;中國科學技術(shù)大學管理學院;
【關(guān)鍵詞】： Copula函數(shù) 極值理論 在險值
【基金】：四川省科技廳軟科學研究計劃資助項目(2013ZR0097) 西南科技大學科研基金資助項目(13sxt012)
【分類號】：F830.4
【正文快照】： 1引言2004年正式頒布的巴塞爾新資本協(xié)議明確提出商業(yè)銀行面臨三大主要風險:信用風險、市場風險和操作風險,也正式將操作風險納入了監(jiān)管范圍并且為其配置相應(yīng)的監(jiān)管資本。同時建議國際活躍商業(yè)銀行采用內(nèi)部法、損失分布法、極值理論等更具風險敏感性的高級法(Advanced Measure

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