本文關(guān)鍵詞：股票-債券投資組合問題的數(shù)學模型及算法

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【摘要】：針對股票一債券的最優(yōu)投資組合策略問題,定義了股票一債券的半絕對偏差風險函數(shù),建立了考慮不允許買空、不允許賣空、交易費用及交易單位等實際約束的股票一債券投資組合問題的數(shù)學模型,提出了一種基于布谷鳥搜索算法的改進算法,該算法不僅加快了最優(yōu)鳥窩位置的搜索速度,同時增強了最優(yōu)解的穩(wěn)定性,并對該算法的復(fù)雜度進行了分析.最后通過數(shù)值算例驗證了模型及算法的正確性及有效性.
【作者單位】： 寶雞文理學院數(shù)學與信息科學學院;西安電子科技大學數(shù)學與統(tǒng)計學院;
【關(guān)鍵詞】： 股票-債券投資組合 均值-半絕對偏差 布谷鳥搜索算法
【基金】：國家自然科學基金(60874085) 陜西省自然科學基礎(chǔ)研究計劃資助項目(2013JM1001)
【分類號】：O212.1;F832.51
【正文快照】： o引言證券市場是一個極其復(fù)雜的系統(tǒng),一般情況下,高收益意味著氋風險.根據(jù)經(jīng)典的資產(chǎn)投資組合理論,最優(yōu)的投資選擇是多樣化投資,即“不要把所有的雞蛋都放在一個籃子里”.因此通常投資者需要在面臨各種各樣風險的投資活動中進行投資組合選擇,以實現(xiàn)收益最大化和風險最小化.195

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本文編號：528263