本文關(guān)鍵詞：基于區(qū)間數(shù)DEA的貸款定價模型研究

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【摘要】：在貸款的買方市場或充分競爭的金融環(huán)境中,貸款利率不會由銀行自己說了算,因此建立銀企雙方共同接受的貸款利率定價模型在現(xiàn)實中尤為重要。本文采用區(qū)間數(shù)的形式反映存款利息支出率、違約風(fēng)險補償率等定價指標的不確定性,以已結(jié)清貸款最小定價效率、最大定價效率組成的貸款定價效率區(qū)間為目標,以新貸款的貸款利率為決策變量,通過逆向求解區(qū)間數(shù)DEA模型反推出新貸款的貸款利率區(qū)間,建立了基于區(qū)間數(shù)DEA的貸款定價模型。本文的創(chuàng)新與特色一是以已結(jié)清貸款的存款利息支出率、目標利潤率等指標為輸入,以已結(jié)清貸款的貸款利率為輸出,利用DEA模型求得已結(jié)清貸款的實際最小效率及最大效率。二是以銀企雙方均可接受的貸款定價效率區(qū)間為目標、以新貸款的存款利息支出率等用區(qū)間數(shù)形式表示的貸款成本為投入,反推出貸款利率的取值區(qū)間。三是通過區(qū)間數(shù)形式來反映違約風(fēng)險補償率、目標利潤率等定價指標的不確定性,改變了現(xiàn)有研究將目標利潤、貸款費用、違約損失等變量看作常數(shù)來定價的不合理現(xiàn)狀。研究表明:存款利息支出率、費用支出率、違約風(fēng)險補償率及目標利潤率均與貸款利率成正比。企業(yè)提高在貸款銀行中的資金結(jié)算比率、存貸比率可以降低貸款利率。
【作者單位】： 大連理工大學(xué)工商管理學(xué)院;大連理工大學(xué)物理與光電工程學(xué)院;大連理工大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 貸款定價 區(qū)間數(shù) 可接受利率 DEA 貸款利率
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項目(71171031,71472027);國家自然科學(xué)基金青年科學(xué)基金項目(71201018) 教育部人文社會科學(xué)研究青年基金資助項目(11YJC790157) 遼寧省經(jīng)濟社會發(fā)展重點課題(20151s1ktzdin-05) 遼寧省博士啟動基金項目(20131017) 河北省自然科學(xué)基金青年科學(xué)基金(G2012501013)
【分類號】：F832.4
【正文快照】： 0引言貸款定價是商業(yè)銀行的核心問題,資產(chǎn)定價問題也是現(xiàn)代金融學(xué)領(lǐng)域三大核心問題之一。銀行為企業(yè)貸款定價時,每筆貸款的成本往往具有不確定性,并非是一個確定的常數(shù)。由于不確定的成本會產(chǎn)生不確定的收益,不確定的貸款成本給銀行帶來的收益不應(yīng)該是一個確定的常數(shù)。同時,在

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本文編號：526235