本文關(guān)鍵詞：鄭商所農(nóng)產(chǎn)品期貨對通貨膨脹的預(yù)警作用——基于VAR模型的分析，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：研究鄭商所農(nóng)產(chǎn)品期貨對通貨膨脹的預(yù)警作用,選取綜合反映鄭商所農(nóng)產(chǎn)品期貨價(jià)格的易盛農(nóng)產(chǎn)品基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)序列(ESABI)和衡量通貨膨脹的指標(biāo)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)序列(CPI)為研究對象,采用向量自回歸(VAR)模型進(jìn)行建模分析。結(jié)果表明,ESABI可以提前3~6個月預(yù)測CPI的走勢,ESABI的結(jié)構(gòu)沖擊對CPI變化的貢獻(xiàn)度長期維持在11.5%左右,對通貨膨脹具有較強(qiáng)的預(yù)警作用,可以作為國家宏觀決策部門觀察通貨膨脹的依據(jù)。
【作者單位】： 上海交通大學(xué)安泰經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;河南工程學(xué)院計(jì)算機(jī)學(xué)院;鄭州商品交易所期貨及衍生品研究所;
【關(guān)鍵詞】： 農(nóng)產(chǎn)品期貨 通貨膨脹 消費(fèi)者價(jià)格指數(shù) 向量自回歸模型 方差分析
【基金】：中國證監(jiān)會期貨市場與宏觀經(jīng)濟(jì)課題
【分類號】：F323.7;F724.5;F822.5
【正文快照】： 管理通貨膨脹是宏觀調(diào)控的一項(xiàng)重要任務(wù),決策部門一般通過反映通貨膨脹預(yù)期的指標(biāo)來觀察通脹。許多重要行業(yè)都可以從一定程度上揭示宏觀經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行狀況,位志宇等[1]研究了房地產(chǎn)價(jià)格與宏觀經(jīng)濟(jì)基本面的關(guān)系;段繼紅等[2]采用SVAR模型研究了國際油價(jià)沖擊對我國宏觀經(jīng)濟(jì)的影響。

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前4條

1 華仁海,仲偉俊;對我國期貨市場價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能的實(shí)證分析[J];南開管理評論;2002年05期

2 馬正兵;我國糧食期貨價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能的交叉譜實(shí)證研究[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2005年02期

3 位志宇;楊忠直;王愛民;;房地產(chǎn)價(jià)格與宏觀經(jīng)濟(jì)基本面研究的新視角[J];系統(tǒng)管理學(xué)報(bào);2007年05期

4 段繼紅;朱啟貴;吳開堯;;基于SVAR模型的國際油價(jià)沖擊與中國的宏觀經(jīng)濟(jì)[J];系統(tǒng)管理學(xué)報(bào);2012年01期

【共引文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 何蒲明;;適度降低糧食自給率利用期貨市場保障國家糧食安全[J];長江大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2011年10期

2 吳樹暢;曾道榮;;中國房地產(chǎn)價(jià)格運(yùn)行軌跡及驅(qū)動因素[J];財(cái)經(jīng)科學(xué);2010年02期

3 劉慶富;王海民;;期貨市場與現(xiàn)貨市場之間的價(jià)格研究——中國農(nóng)產(chǎn)品市場的經(jīng)驗(yàn)[J];財(cái)經(jīng)問題研究;2006年04期

4 彭曉露;安洪強(qiáng);;中美黃金期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格協(xié)整關(guān)系比較研究[J];財(cái)會通訊;2011年05期

5 劉鳳軍;劉勇;;期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格波動關(guān)系的實(shí)證研究——以農(nóng)產(chǎn)品大豆為例[J];財(cái)貿(mào)經(jīng)濟(jì);2006年08期

6 黃明皓;李永寧;肖翔;;國際碳排放交易市場的有效性研究——基于CER期貨市場的價(jià)格發(fā)現(xiàn)和聯(lián)動效應(yīng)分析[J];財(cái)貿(mào)經(jīng)濟(jì);2010年11期

7 盛衛(wèi)鋒;張兵;謝世宏;;基于溢出指數(shù)的上海與倫敦銅期貨市場收益聯(lián)動研究[J];西部論壇;2011年06期

8 劉慶富;張金清;;我國農(nóng)產(chǎn)品期貨市場的價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能研究[J];產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究;2006年01期

9 梁美美;;期貨鋅價(jià)格發(fā)現(xiàn)的實(shí)證研究[J];東方企業(yè)文化;2011年06期

10 唐振鵬;;我國優(yōu)質(zhì)強(qiáng)筋小麥期現(xiàn)貨價(jià)格關(guān)系研究[J];東南學(xué)術(shù);2009年04期

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 謝鳳杰;作物保險(xiǎn)定價(jià)模型與實(shí)證研究[D];大連理工大學(xué);2011年

2 任俊濤;中國黃金期貨市場功能研究[D];中共中央黨校;2011年

3 李玉杰;中國房地產(chǎn)業(yè)與國民經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)關(guān)系及協(xié)調(diào)發(fā)展研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2011年

4 王健;我國糧食流通體制改革中的期貨市場利用問題研究[D];浙江大學(xué);2004年

5 陶昌盛;中國糧食定價(jià)機(jī)制研究[D];復(fù)旦大學(xué);2004年

6 康敏;中國農(nóng)產(chǎn)品期貨市場功能與現(xiàn)貨市場關(guān)系研究[D];中國農(nóng)業(yè)大學(xué);2005年

7 歐陽建新;中國證券市場波動的微觀結(jié)構(gòu)研究[D];華中科技大學(xué);2005年

8 呂東輝;農(nóng)產(chǎn)品期貨價(jià)格形成機(jī)理研究[D];吉林大學(xué);2006年

9 劉慶富;中國期貨市場波動性與價(jià)格操縱行為研究[D];東南大學(xué);2005年

10 高志杰;農(nóng)產(chǎn)品期貨市場波動與效率研究[D];西北農(nóng)林科技大學(xué);2007年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 呂玲;股指期貨與現(xiàn)貨市場互動關(guān)系研究[D];長沙理工大學(xué);2010年

2 肖毓;我國期貨市場的經(jīng)濟(jì)功能研究[D];江西財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

3 黃政;中國農(nóng)產(chǎn)品期貨市場效率研究[D];陜西師范大學(xué);2010年

4 陳錦萍;基于VaR的商品期貨基差風(fēng)險(xiǎn)研究[D];暨南大學(xué);2010年

5 張婷婷;國際原油現(xiàn)貨價(jià)格的預(yù)測[D];浙江工商大學(xué);2010年

6 王芳;湖南生豬期貨市場開發(fā)策略研究[D];湖南農(nóng)業(yè)大學(xué);2010年

7 張家豪;中英銅期貨市場風(fēng)險(xiǎn)信息溢出效應(yīng)研究[D];浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院;2010年

8 白鵬;涉農(nóng)企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管控的行為金融學(xué)研究[D];吉林大學(xué);2011年

9 鄭亞秋;石油期貨價(jià)格的波動性研究[D];西南大學(xué);2011年

10 呂潔;中國商品期貨市場價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能研究[D];杭州電子科技大學(xué);2011年

【二級參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前5條

1 王來福;CAPM在我國收益性房地產(chǎn)估價(jià)中的應(yīng)用研究[J];東北財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào);2005年04期

2 沈悅,劉洪玉;住宅價(jià)格與經(jīng)濟(jì)基本面:1995—2002年中國14城市的實(shí)證研究[J];經(jīng)濟(jì)研究;2004年06期

3 秦宛順,陳衡;中國商品期貨價(jià)格研究[J];金融研究;1998年02期

4 沈悅,劉洪玉;中國房地產(chǎn)開發(fā)投資與GDP的互動關(guān)系[J];清華大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2004年09期

5 高輝;大連商品期貨價(jià)格協(xié)整關(guān)系與引導(dǎo)關(guān)系的實(shí)證研究[J];太原理工大學(xué)學(xué)報(bào)(社會科學(xué)版);2003年01期

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 郭其友;萬大艷;;基于VAR模型下糧食價(jià)格、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本與農(nóng)民收入的實(shí)證研究[J];財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐;2013年06期

2 王小平;朱葉;;基于VAR模型下農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整對農(nóng)民增收的影響[J];貴州農(nóng)業(yè)科學(xué);2009年07期

3 蘇發(fā)金;;工業(yè)化、城鎮(zhèn)化與農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化:基于VAR模型的分析[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2012年11期

4 劉新智;劉雨松;;金融約束與農(nóng)戶創(chuàng)業(yè)行為抑制——基于VAR模型的實(shí)證研究[J];華中農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(社會科學(xué)版);2013年04期

5 馬遠(yuǎn);龔新蜀;;城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整——基于VAR模型的計(jì)量分析[J];開發(fā)研究;2010年05期

6 陳燦煌;;基于VAR模型的我國農(nóng)產(chǎn)品出口與農(nóng)民收入的關(guān)系研究[J];技術(shù)經(jīng)濟(jì);2011年03期

7 姜鳳利;;房地產(chǎn)與糧食價(jià)格對通貨膨脹的影響——基于VAR模型的實(shí)證研究[J];遼寧石油化工大學(xué)學(xué)報(bào);2014年01期

8 張敬石;郭沛;;中國農(nóng)村金融發(fā)展對農(nóng)村內(nèi)部收入差距的影響——基于VAR模型的分析[J];農(nóng)業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì);2011年01期

9 潘丹;應(yīng)瑞瑤;;中國水資源與農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)增長關(guān)系研究——基于面板VAR模型[J];中國人口.資源與環(huán)境;2012年01期

10 景鵬飛;;基于VAR模型的新疆兵團(tuán)出口商品結(jié)構(gòu)與經(jīng)濟(jì)增長的實(shí)證研究[J];科技經(jīng)濟(jì)市場;2012年09期

  本文關(guān)鍵詞：鄭商所農(nóng)產(chǎn)品期貨對通貨膨脹的預(yù)警作用——基于VAR模型的分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：498536