2013年9月,中國10年期國債期貨時隔18年后重新上市,標志著中國利率期貨邁入新紀元。之后幾年國債期貨發(fā)展非常迅速,2年期、5年期和10年期國債期貨品種先后上市,期限結(jié)構(gòu)不斷完善,期貨對現(xiàn)貨的引導(dǎo)作用逐步顯現(xiàn),國債期貨套利研究成為學(xué)術(shù)界的熱點問題,本文在前人研究的基礎(chǔ)上,主要從國債期貨歷史、期現(xiàn)套利原理等方面進行進一步研究。

【文章頁數(shù)】：4 頁

【文章目錄】：
一、前言
二、國債期貨與現(xiàn)貨之間價格關(guān)系
三、國債期貨與現(xiàn)貨套利研究
四、展望



本文編號：3871045