時(shí)間序列是按固定的時(shí)間間隔對(duì)數(shù)據(jù)采樣,按照時(shí)間順序依次排列的一組被觀測(cè)數(shù)據(jù)或信息。隨著我國(guó)金融證券市場(chǎng)的不斷發(fā)展和日漸完善,金融時(shí)間序列的研究對(duì)金融投資者具有越來越重要的意義,受到越來越多的研究者和投資者的關(guān)注。文中的研究目的是通過金融時(shí)間序列的短期的趨勢(shì)信號(hào)估計(jì)金融時(shí)間序列的短期趨勢(shì),提出短期趨勢(shì)為信號(hào)的模型,用最小二乘法對(duì)所估計(jì)出的短期趨勢(shì)建立趨勢(shì)模型,并做了短期趨勢(shì)信號(hào)的模型的實(shí)證研究。通過對(duì)上證A股的時(shí)間序列進(jìn)行實(shí)證分析,實(shí)驗(yàn)表明所建立的模型是有效的,能夠?yàn)橥顿Y者提供參考。

【文章頁數(shù)】：5 頁

【文章目錄】：
0 引 言
1 時(shí)間序列
    1.1 時(shí)間序列定義
    1.2 時(shí)間序列組成成分
        (1) 趨勢(shì)變化。
        (2) 季節(jié)變化。
        (3) 循環(huán)變動(dòng)。
        (4) 不規(guī)則變動(dòng)。
2 短期趨勢(shì)作為信號(hào)的模型
    2.1 建模思想
    2.2 趨勢(shì)模型
    2.3 參數(shù)估計(jì)
3 實(shí)驗(yàn)分析
4 結(jié)束語



本文編號(hào)：3853734