自2008年金融危機(jī)席卷全球以來(lái),中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)和融資都受到了較大影響,融資難成為制約中小企業(yè)發(fā)展的最大瓶頸。同時(shí),隨著國(guó)家2010年開(kāi)始對(duì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和信貸機(jī)構(gòu)調(diào)整,信貸規(guī)模逐步收緊,銀行利潤(rùn)的全面完成和增長(zhǎng)也面臨考驗(yàn)。小企業(yè)信貸作為“銀企雙贏”的重要產(chǎn)品,已成為各家商業(yè)銀行開(kāi)展競(jìng)爭(zhēng)的重要戰(zhàn)場(chǎng)。但小企業(yè)貸款定價(jià)研究、制定和實(shí)施目前大多簡(jiǎn)單粗放,尚未實(shí)現(xiàn)客戶、產(chǎn)品和擔(dān)保方式三個(gè)維度的差異化定價(jià),缺乏完善可行的利率定價(jià)機(jī)制,缺乏全面性、科學(xué)性和精細(xì)化,這對(duì)銀行和中小企業(yè)發(fā)展都產(chǎn)生了制約。因此,中小企業(yè)貸款定價(jià)研究具有深遠(yuǎn)意義。本文首先站在中小企業(yè)貸款定價(jià)角度,分析了國(guó)內(nèi)外相關(guān)定價(jià)文獻(xiàn)資料,并尋求適合我國(guó)中小企業(yè)貸款定價(jià)的模型理論。以中小企業(yè)自身特性為基礎(chǔ),通過(guò)成本加成法這一定價(jià)模型為母本,結(jié)合國(guó)內(nèi)信貸市場(chǎng)具體情況和Y分行發(fā)展的具體情況,提出信貸政策調(diào)整因素和綜合貢獻(xiàn)調(diào)整因素,建立了一種適合交通銀行Y分行進(jìn)行中小企業(yè)貸款的定價(jià)模型。最后,本文用實(shí)證法對(duì)Y分行現(xiàn)行貸款定價(jià)方法和本文設(shè)計(jì)的定價(jià)模型所得出的貸款價(jià)格測(cè)算結(jié)果進(jìn)行了對(duì)比分析,證明了該模型定價(jià)的準(zhǔn)確性與實(shí)際可用性,并提出了本文模型運(yùn)用的... 

【文章來(lái)源】：云南大學(xué)云南省 211工程院校

【文章頁(yè)數(shù)】：46 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
1 緒論
    1.1 研究背景、目的和意義
        1.1.1 中小企業(yè)貸款定價(jià)研究背景
        1.1.2 中小企業(yè)貸款定價(jià)研究目的與意義
    1.2 研究?jī)?nèi)容、基本框架和方法
        1.2.1 研究的主要內(nèi)容
        1.2.2 研究的主要方法
    1.3 國(guó)內(nèi)外研究綜述
        1.3.1 國(guó)外研究綜述
        1.3.2 國(guó)內(nèi)研究綜述
2 商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款定價(jià)模型分析
    2.1 商業(yè)銀行現(xiàn)行主要貸款定價(jià)模型
    2.2 中小企業(yè)的特殊性與融資現(xiàn)狀分析
        2.2.1 中小企業(yè)的特殊性
        2.2.2 中小企業(yè)貸款融資現(xiàn)狀分析
3 Y分行中小企業(yè)貸款定價(jià)現(xiàn)狀分析
    3.1 云南省中小企業(yè)貸款狀況分析
        3.1.1 云南省2010年經(jīng)濟(jì)發(fā)展基本情況
        3.1.2 云南省中小企業(yè)貸款發(fā)展現(xiàn)狀
    3.2 Y分行中小企業(yè)貸款定價(jià)現(xiàn)狀分析
        3.2.1 Y分行中小企業(yè)貸款定價(jià)原則與要求
        3.2.2 Y分行中小企業(yè)內(nèi)部評(píng)級(jí)
        3.2.3 Y分行外圍系統(tǒng)介紹
        3.2.4 Y分行中小企業(yè)貸款定價(jià)問(wèn)題分析
4 Y分行中小企業(yè)貸款定價(jià)模型設(shè)計(jì)
    4.1 基本模型選擇分析
    4.2 模型設(shè)計(jì)基本思路
    4.3 模型各因素確定
        4.3.1 資金成本確定
        4.3.2 資本成本確定
        4.3.3 風(fēng)險(xiǎn)成本確定
        4.3.4 運(yùn)營(yíng)成本確定
        4.3.5 稅金成本確定
    4.4 模型調(diào)整因素
        4.4.1 信貸政策調(diào)整因素
        4.4.2 客戶貢獻(xiàn)調(diào)整因素
5 Y分行中小企業(yè)貸款定價(jià)模型案例分析
    5.1 案例實(shí)證比較分析
        5.1.1 案例背景資料
        5.1.2 模型利率測(cè)定分析
    5.2 內(nèi)評(píng)各級(jí)客戶抽樣分析
        5.2.1 抽樣客戶基本資料
        5.2.2 現(xiàn)行中小企業(yè)貸款定價(jià)方法價(jià)格測(cè)定
        5.2.3 本文設(shè)計(jì)模型價(jià)格測(cè)定
    5.3 現(xiàn)行定價(jià)與模型定價(jià)比較分析
    5.4 定價(jià)模型實(shí)施要求及建議
        5.4.1 建立健全小企業(yè)內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)
        5.4.2 要正確運(yùn)用管理會(huì)計(jì)系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì),提高分析能力
        5.4.3 貸款定價(jià)模型要求要有高素質(zhì)員工,并配備合格的利率管理專門人才
        5.4.4 貸款定價(jià)工作需要商業(yè)銀行前中后臺(tái)部門密切合作
        5.4.5 加強(qiáng)收益核算,盡早實(shí)現(xiàn)客戶層面的貸款定價(jià)分析
參考文獻(xiàn)
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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[2]借鑒國(guó)際經(jīng)驗(yàn)促進(jìn)我國(guó)小額信貸的商業(yè)化發(fā)展[J]. 王薇.  新金融. 2010(10)
[3]后危機(jī)時(shí)期我國(guó)中小企業(yè)融資問(wèn)題的路徑選擇[J]. 鄧薇.  新金融. 2010(06)
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[10]VaR約束下的銀行經(jīng)濟(jì)資本配置優(yōu)化研究[J]. 謝建林.  金融經(jīng)濟(jì). 2007(08)

碩士論文
[1]我國(guó)商業(yè)銀行貸款客戶盈利分析定價(jià)模型研究[D]. 魏帥.北京交通大學(xué) 2009



本文編號(hào)：3554148