流動性風(fēng)險是商業(yè)銀行所面臨的重要風(fēng)險之一,流動性風(fēng)險管理問題一直是世界各國商業(yè)銀行風(fēng)險管理研究領(lǐng)域中的重點(diǎn)和難點(diǎn)。流動性風(fēng)險問題解決不好,不僅會給商業(yè)銀行在信譽(yù)和經(jīng)濟(jì)上造成損失,嚴(yán)重時甚至?xí)䦟⑸虡I(yè)銀行引致絕地,而一旦這一問題在銀行系統(tǒng)乃至生產(chǎn)、流通性企業(yè)中擴(kuò)散開來,發(fā)生所謂“多米諾骨牌”效應(yīng),整個國民經(jīng)濟(jì)也將陷入流動性危機(jī)之中,并最終將可能引發(fā)區(qū)域性的、全國性的乃至全球性的金融危機(jī)、經(jīng)濟(jì)危機(jī)和社會動蕩。從某種程度上說,流動性風(fēng)險的管理是商業(yè)銀行風(fēng)險管理的首要任務(wù)。本文選擇我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理研究作為研究主題,并以上海浦東發(fā)展銀行為例,借鑒西方流動性風(fēng)險管理理論,深入探索在我國轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中的經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境下如何加強(qiáng)我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的新思路。目的是在有效解決商業(yè)銀行流動性風(fēng)險問題、疏通貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制、進(jìn)而穩(wěn)定金融市場等方面,為經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定健康發(fā)展和提高我國商業(yè)銀行經(jīng)營管理水平獻(xiàn)計獻(xiàn)策。本文在述評商業(yè)銀行流動性風(fēng)險及其管理的理論與策略演講的基礎(chǔ)上,闡述了巴塞爾協(xié)議與商業(yè)銀行風(fēng)險管理的分類、原因、度量指標(biāo)和歐洲風(fēng)險管理,介紹了國內(nèi)外商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的案例和我國商業(yè)銀行風(fēng)... 

【文章來源】：浙江大學(xué)浙江省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：95 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

研究框架圖

場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險、信用風(fēng)險、國家風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險、法律風(fēng)險和聲譽(yù)風(fēng)險，歐洲則把法律風(fēng)險納入到操作分險中。本文根據(jù)研究需要，把商業(yè)銀行主要風(fēng)險劃分，見圖3.1。

風(fēng)險的管理在很大程度上依賴于銀行對自身的存款結(jié)構(gòu)進(jìn)行管理，以及運(yùn)用一些新的金融工具來規(guī)避風(fēng)險或設(shè)法從風(fēng)險種受益。巴塞爾銀行監(jiān)管委員會將利率風(fēng)險分為重新定價風(fēng)險、基差風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險和選擇權(quán)風(fēng)險四類，見圖3.2。利率風(fēng)險重新定價風(fēng)險主要來源于資產(chǎn)負(fù)債在總量及期限結(jié)構(gòu)_l的不匹配�；铒L(fēng)險商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債的差額為零!lxJ，由于實(shí)際利率調(diào)整‘}，存貸利率調(diào)整幅度不致，使其面臨利息收入卜降的風(fēng)險。收益率曲線風(fēng)險是由于收益曲線斜率的變化學(xué)致期限不同的兩種債券的收益率之間的差幅發(fā)生變化lflj產(chǎn)生的風(fēng)險。選擇權(quán)風(fēng)險客戶可以根據(jù)意愿決定是否提前提取定期存款，】(lJ商業(yè)銀行只能被動應(yīng)對。對于貸款，優(yōu)勢客)‘，在利率卜調(diào)}付，要求提前還款再以較低的利率貸款。圖3.2利

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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碩士論文
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本文編號：3394878