20世紀以來,國際金融危機多次爆發(fā),如1995年拉美金融危機、1997年亞洲金融危機,以及由美國次貸危機引發(fā)的當代國際金融危機等。每次危機不僅對危機國群體的經(jīng)濟發(fā)展造成了重創(chuàng),還對世界經(jīng)濟格局和金融秩序形成了沖擊。隨著經(jīng)濟全球化步伐的加快,金融市場中潛在的風險逐漸聚集,引發(fā)金融危機及國際金融危機的因素更加錯綜復雜。為防范可能發(fā)生的金融危機,學術(shù)界關(guān)于危機預警的研究從未間斷。多年來,各國專家學者針對金融危機提出了不同的預警模型,其中影響較大的有主觀概率模型、STV模型、FR模型、KLR模型、DCSD模型、ANN模型,以及Simple Logit模型等。由于不同預警模型的提出有其特定的歷史背景,預警方法與指標體系也存在著一定的差異,因此,很難判斷何種預警模型能夠適應今天的需要。另外,已有的金融危機預警模型主要針對單個國家,而關(guān)于國際金融危機預警模型的研究則相對較少。當代國際金融危機的爆發(fā)再次對世界各國敲響了警鐘。此次危機的發(fā)生與歷史上的國際金融危機無論是在引發(fā)因素上還是傳導途徑上均有所不同,因此,對于當代國際金融危機的預警需要考慮更加復雜的因素。本文認為,對國際金融危機的預警首先要以對單個... 

【文章來源】：南京大學江蘇省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：236 頁

【學位級別】：博士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 緒論
    第一節(jié) 選題的背景及意義
        一、選題背景
        二、選題意義
    第二節(jié) 文獻綜述
        一、國外文獻回顧
        二、國內(nèi)文獻回顧
    第三節(jié) 研究的思路與方法
        一、研究思路
        二、研究方法
    第四節(jié) 論文的結(jié)構(gòu)與主要內(nèi)容
        一、論文結(jié)構(gòu)
        二、主要內(nèi)容
    第五節(jié) 可能的創(chuàng)新與不足之處
        一、可能創(chuàng)新
        二、不足之處
第二章 國際金融危機預警的理論分析框架
    第一節(jié) 國際金融危機概述
        一、金融危機定義與分類
        二、國際金融危機的內(nèi)涵
        三、國際金融危機特點
    第二節(jié) 相關(guān)的主要理論
        一、金融危機模型
        二、金融脆弱性理論
        三、順周期理論
        四、其他相關(guān)理論
    第三節(jié) 金融危機預警模型
        一、主觀概率模型
        二、FR模型
        三、KLR模型
        四、DCSD模型
        五、STV模型
    本章小結(jié)
第三章 國際金融危機預警系統(tǒng)的構(gòu)建
    第一節(jié) 選擇樣本國
    第二節(jié) 建立指標體系
        一、預警指標的初選
        二、預警指標的進一步篩選
    第三節(jié) 篩選指標閾值
        一、備選閾值
        二、指標閾值
    第四節(jié) 危機的測度與預警
        一、金融危機發(fā)生的可能性預測
        二、選擇概率臨界值
        三、危機預警
    第五節(jié) 預警的有效性檢驗
        一、樣本內(nèi)預警有效性檢驗
        二、樣本外預警有效性檢驗
    本章小結(jié)
第四章 國際金融危機預警系統(tǒng)的驗證及結(jié)果
    第一節(jié) 選擇樣本國
    第二節(jié) 指標體系描述
        一、宏觀基本面指標
        二、危機特征性指標
    第三節(jié) 篩選指標閾值
        一、計算備選閾值
        二、選定指標閾值
    第四節(jié) 預測危機發(fā)生概率和設(shè)定臨界值
        一、危機發(fā)生的概率
        二、預警概率臨界值
    第五節(jié) 預測結(jié)果檢驗
        一、預測結(jié)果單月分析
        二、預測結(jié)果整體分析
    本章小結(jié)
第五章 國際金融危機預警系統(tǒng)的評價及在中國的應用
    第一節(jié) 預警系統(tǒng)的優(yōu)點與不足
        一、預警系統(tǒng)的優(yōu)點
        二、預警系統(tǒng)的不足
    第二節(jié) 預警系統(tǒng)的進一步改進
        一、預警指標
        二、指標閾值
        三、預測方法
    第三節(jié) 國際金融危機預警系統(tǒng)在中國的應用
        一、選定預警指標
        二、計算指標閾值
        三、危機測度
        四、結(jié)果分析
        五、關(guān)于中國金融危機預警研究的思考
    本章小結(jié)
參考文獻
后記
附錄A 各國各預警指標月度走勢圖
附錄B 除美國外其他國家各指標VaR統(tǒng)計特征
附錄C Matlab程序編寫
附錄D 各國歷史上金融危機發(fā)生時間
附錄E 各國預警指標Probit模型回歸結(jié)果
附錄F 各樣本國在三種模型中樣本內(nèi)外的預測結(jié)果


【參考文獻】：
期刊論文
[1]銀行危機KLR早期預警系統(tǒng)的開發(fā)與構(gòu)建[J]. 譚福梅.  開發(fā)研究. 2009(06)
[2]系統(tǒng)性銀行危機早期預警系統(tǒng)有效嗎?——基于Logit模型的實證分析（1980-2007）[J]. 譚福梅.  當代財經(jīng). 2009(12)
[3]金融風險預警:評價指標、預警機制與實證研究[J]. 陳秋玲,薛玉春,肖璐.  上海大學學報(社會科學版). 2009(05)
[4]我國貨幣危機預警模型及實證分析——基于因子-Logistic回歸模型的修正與運用[J]. 馬德功,李夢斐.  山西大學學報(哲學社會科學版). 2009(05)
[5]地方政府債務風險預警系統(tǒng)的建立及實證分析[J]. 考燕鳴,王淑梅,王磊.  生產(chǎn)力研究. 2009(16)
[6]關(guān)于美國次貸危機對構(gòu)建我國商業(yè)銀行風險預警體系的思考[J]. 陳青青,任杰.  金融縱橫. 2009(06)
[7]復合屬性貝葉斯模型在銀行危機預警中的應用[J]. 沈悅,徐有俊.  寧夏大學學報(人文社會科學版). 2009(02)
[8]關(guān)于構(gòu)建我國銀行危機預警指標體系的思考[J]. 黃娟.  當代經(jīng)濟管理. 2008(01)
[9]貨幣危機預警模型理論與中國適用[J]. 馬德功,張暢,馬敏捷.  上海金融. 2007(12)
[10]一種改進的KLR信號分析法應用研究[J]. 徐道宣,石璋銘.  數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究. 2007(11)



本文編號：3393532