近年來,隨著經(jīng)濟的繁榮、波動和金融系統(tǒng)運行風險發(fā)生概率的逐漸增加,迫使學術界和政界認識到:監(jiān)管機構(gòu)應創(chuàng)建一個高效、準確的宏觀審慎監(jiān)管框架,用以控制系統(tǒng)性風險,減少金融危機的危害,搭建健康發(fā)展的金融體系,金融體系潛在的系統(tǒng)性風險必須被測試和控制,從根本上克服金融體系的順周期性。為了實現(xiàn)這一目的,本文首先系統(tǒng)分析了危機理論,篩選可以評價金融風險的工具指標。根據(jù)《巴Ⅲ》提出的要求,用信貸/GDP作為宏觀審慎監(jiān)管政策工具,在中國背景下對逆周期資本緩沖進行計提,確認按照《巴Ⅲ》計算出的逆周期資本緩沖計提時間與中國的風險發(fā)生的歷史時間相比較。在確定信貸/GDP指標在中國的適用性后,檢測其他潛在的工具指標對宏觀審慎監(jiān)管的效用。使用受試者工作曲線檢測替代工具指標與信貸/GDP指標的相關關系。最后,進行指標的篩選,基于上述研究成果,進行宏觀審慎監(jiān)管工具搭建的設想。將具有相關關系的指標根據(jù)曲線下面積和靈敏度分別進行排序,得出替代性指標排名。根據(jù)靈敏度和曲線下面積賦予權(quán)重,建立一個工具指標的集合,多方面、多維度的對中國系統(tǒng)性風險進行檢測。提出基于中國國情的宏觀審慎監(jiān)管指標工具設計構(gòu)想,為監(jiān)管部門的監(jiān)管實踐提... 

【文章來源】：吉林大學吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：62 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 導論
    1.1 選題背景
    1.2 研究結(jié)構(gòu)與內(nèi)容安排
    1.3 文章的創(chuàng)新與局限
第2章 國內(nèi)外相關文獻回顧
    2.1 金融危機生成機理
        2.1.1 國內(nèi)宏觀經(jīng)濟政策失衡導致的危機
        2.1.2 金融過度導致的危機
        2.1.3 國際資本流動驟停導致的危機
    2.2 危機監(jiān)管理念的歷史與改革趨勢
        2.2.1 歷史沿革
        2.2.2 監(jiān)管改革的趨勢
    2.3 以信貸/GDP指標為代表的工具指標研究現(xiàn)狀
        2.3.1 信貸/GDP對逆周期資本的計提實踐
        2.3.2 信貸/GDP指標的局限與不適用性研究
        2.3.3 其他工具指標的分析與研究
第3章 實證方法與思路
    3.1 基于巴塞爾協(xié)議金融系統(tǒng)性風險監(jiān)測方法
    3.2 受試者工作曲線
    3.3 實證路線
第4章 信貸/GDP測算與適用性檢驗
    4.1 中國的信貸/GDP缺口的計算
    4.2 替代性指標選取
    4.3 替代指標適用性檢驗
    4.4 基于受試者工作曲線的指標間關聯(lián)性分析
        4.4.1 受試者工作曲線狀態(tài)變量的設置
        4.4.2 基于受試者工作曲線的指標分析
第5章 結(jié)論與政策建議
    5.1 工具指標的優(yōu)化設計
        5.1.1 工具指標設計構(gòu)想
        5.1.2 宏觀審慎監(jiān)管工具的局限性
    5.2 完善金融風險工具指標系統(tǒng)的建議
參考文獻
致謝


【參考文獻】：
期刊論文
[1]從金融結(jié)構(gòu)角度看私營部門信貸/GDP波動特征[J]. 廖慧.  浙江金融. 2014(09)
[2]逆周期資本緩沖的順周期性研究——基于發(fā)達國家與發(fā)展中國家數(shù)據(jù)的對比[J]. 李向前,賀卓異,郭強.  華北金融. 2014(06)
[3]Basel Ⅲ逆周期資本緩沖機制表現(xiàn)好嗎?——基于國際與中國的實證分析[J]. 陳忠陽,劉志洋.  吉林大學社會科學學報. 2014(03)
[4]《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》下逆周期儲備對我國的影響——基于對信貸/GDP指標的實證分析[J]. 易輝,白鈞予.  科技視界. 2013(32)
[5]新興市場國家貨幣危機的形成、演變和預警——基于二元分類模型的實證研究[J]. 李志輝,聶召,鄭亞楠.  金融研究. 2012(12)
[6]中國逆周期資本緩沖的“掛鉤變量”選擇:一個實證評估[J]. 陳雨露,馬勇.  教學與研究. 2012(12)
[7]巴塞爾逆周期資本緩沖機制在中國的適用性研究[J]. 田寶,周榮.  金融監(jiān)管研究. 2012(10)
[8]逆周期資本監(jiān)管對中國商業(yè)銀行資本管理的影響[J]. 趙藝.  科協(xié)論壇(下半月). 2012(09)
[9]宏觀審慎監(jiān)管:框架與政策工具[J]. 劉志洋.  金融理論與實踐. 2012(08)
[10]宏觀審慎監(jiān)管:目標、工具與相關制度安排[J]. 陳雨露,馬勇.  經(jīng)濟理論與經(jīng)濟管理. 2012(03)

博士論文
[1]金融穩(wěn)定、通貨膨脹與經(jīng)濟增長[D]. 印重.吉林大學 2014
[2]風險預警、信貸危機與宏觀審慎管理策略研究[D]. 聶召.南開大學 2013

碩士論文
[1]巴塞爾Ⅲ下逆周期資本緩沖機制的研究[D]. 徐孝珍.上海外國語大學 2014
[2]商業(yè)銀行信用評級中邏輯回歸與判別分析的對比[D]. 趙清.山東大學 2010



本文編號：3353349