本文關(guān)鍵詞：后存貸比時代我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險壓力測試的實證分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：2015年6月,我國正式通過《商業(yè)銀行法修正案》,將傳統(tǒng)的貸款和存款的余額之比必須小于等于75%的規(guī)定刪除。我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的發(fā)展,正式告別黃金時代,進(jìn)入競爭激烈的后存貸比時代。存貸比這一法定的流動性風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)自引入以來,積極地發(fā)揮了其至關(guān)重要的作用,在限制我國商業(yè)銀行發(fā)放貸款,抑制信貸過快增長,調(diào)控經(jīng)濟(jì)發(fā)展的增速方面收效顯著。但是,經(jīng)濟(jì)危機(jī)發(fā)生以來,我國的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)隨著世界經(jīng)濟(jì)格局的變化,發(fā)生了巨大的調(diào)整,影子銀行的存在,金融脫媒現(xiàn)象的快速擴(kuò)大,嚴(yán)重威脅到商業(yè)銀行“大而不倒”的傳統(tǒng)形象,存貸比這一指標(biāo)也隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變,逐漸不能適應(yīng)新的商業(yè)銀行發(fā)展形勢,從一線轉(zhuǎn)向幕后,進(jìn)入后存貸比時代,商業(yè)銀行不再接受貸款規(guī)模的限制,在資產(chǎn)結(jié)構(gòu)方面更加具有自主性,在貸款的供給量以及貸款和其他資產(chǎn)的組合上面也不再受到四分之三的規(guī)模限制。這個重要指標(biāo)的淡出,帶來了新的機(jī)會與挑戰(zhàn),對于我國銀行業(yè)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整有著重要的時代意義。存貸比淡出之后,商業(yè)銀行的風(fēng)險控制,尤其是流動性風(fēng)險的管理和控制能力的要求要比以往更加高,如何在業(yè)務(wù)的各個流程中避免風(fēng)險,用何種監(jiān)測指標(biāo)來彌補(bǔ)存貸比的不足,填補(bǔ)存貸比的空缺,如何建立更加細(xì)致、全面覆蓋各種風(fēng)險的管理體系和工具來預(yù)防新的風(fēng)險,等等問題,都是商業(yè)銀行在新背景下需要研究的新問題。本文在對以往銀行流動性風(fēng)險監(jiān)控的研究進(jìn)行總結(jié)分析之后,分析新的背景下流動性風(fēng)險的運(yùn)行情況,把利率市場化、互聯(lián)網(wǎng)金融等新事件的發(fā)生加入銀行流動性風(fēng)險的影響因素,使用多元線性回歸、VAR、VEC等多種方法建立流動性風(fēng)險的數(shù)理模型,對我國銀行業(yè)的流動性風(fēng)險監(jiān)控及預(yù)測進(jìn)行分析,并進(jìn)行壓力測試,進(jìn)而通過結(jié)果分析,對我國商業(yè)銀行如何構(gòu)建一套更加完善、全面、風(fēng)險敏感性足、更加適用于后存貸比時代我國商業(yè)銀行的風(fēng)險管理體系提出政策建議。
【關(guān)鍵詞】：商業(yè)銀行 流動性風(fēng)險 VAR VEC 壓力測試
【學(xué)位授予單位】：山東財經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F832.33
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-9
• 第1章 緒論9-21
• 1.1 選題背景和研究意義9-10
• 1.2 文獻(xiàn)綜述10-17
• 1.2.1 流動性風(fēng)險研究綜述10-14
• 1.2.2 壓力測試研究綜述14-17
• 1.2.3 文獻(xiàn)評述17
• 1.3 主要內(nèi)容、研究方法與技術(shù)路線17-19
• 1.3.1 主要內(nèi)容17-18
• 1.3.2 研究方法18-19
• 1.3.3 技術(shù)路線19
• 1.4 本文的創(chuàng)新點與不足19-21
• 1.4.1 本文創(chuàng)新點19
• 1.4.2 不足之處19-21
• 第2章流動性風(fēng)險壓力測試概述21-27
• 2.1 流動性風(fēng)險管理相關(guān)理論21-23
• 2.1.1 流動性風(fēng)險的識別21-22
• 2.1.2 流動性風(fēng)險的度量及管理22-23
• 2.2 壓力測試相關(guān)理論23-27
• 2.2.1 壓力測試的概念23-24
• 2.2.2 壓力測試的一般方法24-25
• 2.2.3 壓力測試的一般流程25-27
• 第3章 后存貸比時代我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的現(xiàn)狀分析27-41
• 3.1 我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的主要成因及特征27-31
• 3.1.1 我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的主要成因27-30
• 3.1.2 我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的特點30-31
• 3.2 后存貸比時代我國銀行流動性風(fēng)險現(xiàn)狀分析31-37
• 3.2.1 存款流失壓力加大，風(fēng)險轉(zhuǎn)向表外32-33
• 3.2.2 資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)失衡，不良貸款增多33-35
• 3.2.3 政策助推流動性指標(biāo)達(dá)標(biāo)35-37
• 3.3 后存貸比時代影響我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的新因素37-40
• 3.3.1 P2P理財沖擊存款規(guī)模37-38
• 3.3.2 利率市場化推動攬儲之戰(zhàn)38-39
• 3.3.3 美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇拉低外幣存款39-40
• 3.4 本章小結(jié)40-41
• 第4章 我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險壓力測試實證分析41-51
• 4.1 流動性風(fēng)險壓力測試的分析41-45
• 4.1.1 指標(biāo)的選取41-42
• 4.1.2 平穩(wěn)性檢驗42-43
• 4.1.3 協(xié)整性檢驗43
• 4.1.4 多元線性回歸43-44
• 4.1.5 壓力測試的分析44-45
• 4.2 流動性風(fēng)險誤差修正模型的分析45-49
• 4.2.1 VEC模型的建立45-46
• 4.2.2 VAR模型的分析46-49
• 4.3 本章小結(jié)49-51
• 第5章 后存貸比時代完善銀行流動性風(fēng)險監(jiān)控的政策建議51-55
• 5.1 銀行流動性風(fēng)險控制的不足51-52
• 5.1.1 被動管理方式導(dǎo)致管理意識不足51
• 5.1.2 風(fēng)險預(yù)警有待加強(qiáng)，，風(fēng)險應(yīng)急準(zhǔn)備不充分51-52
• 5.2 完善全面完整的流動性風(fēng)險管理體系52-55
• 5.2.1 健全外生性監(jiān)管指標(biāo)52-53
• 5.2.2 提升內(nèi)生性風(fēng)險管理水平53
• 5.2.3 促進(jìn)金融創(chuàng)新，強(qiáng)化中間業(yè)務(wù)53-54
• 5.2.4 強(qiáng)化流動性壓力測試的作用54-55
• 參考文獻(xiàn)55-58
• 致謝58

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 鄭志瑛;;提高河北省存貸比的對策建議[J];經(jīng)濟(jì)論壇;2014年03期

2 ;江蘇農(nóng)信社存貸比已達(dá)72%[J];領(lǐng)導(dǎo)決策信息;2006年19期

3 中國人民銀行株洲市中心支行課題組;鄭桂華;;對湖南株洲“存貸比”的透視與反思[J];武漢金融;2009年07期

4 鄭志瑛;鄭乙歌;鄭九歌;;提高河北省銀行業(yè)存貸比對策研究[J];經(jīng)濟(jì)與管理;2010年07期

5 鄭志瑛;鄭乙歌;鄭九歌;;提高河北銀行業(yè)存貸比對策研究[J];河北金融;2010年06期

6 劉虎彪;;日均存貸比再擾銀行業(yè)[J];新財經(jīng);2011年07期

7 徐爽;王婭嵐;;存貸比指標(biāo)管理與存款市場競爭研究[J];西南金融;2012年01期

8 郭世邦;;現(xiàn)階段存貸比宜放寬不宜取消[J];投資北京;2012年08期

9 邵光清;;中部欠發(fā)達(dá)地區(qū)縣域存貸比問題研究——荊州個案[J];武漢金融;2012年12期

10 袁誠;;關(guān)注農(nóng)合機(jī)構(gòu)存貸比低位走低現(xiàn)象——以陜西咸陽轄區(qū)為例[J];中國農(nóng)村金融;2013年02期

中國重要報紙全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 本報記者 趙慧;存貸比攀升,并不意味貸款后勁不足[N];中國會計報;2009年

2 記者 孟揚(yáng);存貸比指標(biāo)趨緊能否抑制銀行放貸沖動[N];金融時報;2010年

3 記者 周靜雅　韓婷婷;存貸比再達(dá)標(biāo)大限將至 銀行吸存各顯神通[N];第一財經(jīng)日報;2010年

4 華強(qiáng);六銀行存貸比逾75% 監(jiān)管紅線形同虛設(shè)[N];華夏時報;2008年

5 記者 鄭禮志;今年存貸比力爭提高到60%[N];遵義日報;2010年

6 本報記者 徐瑾;外資行備戰(zhàn)存貸比大限[N];中國經(jīng)營報;2011年

7 證券時報記者 趙縝言;股份行分支行納入日均存貸比考核[N];證券時報;2011年

8 本報記者 張朝暉;銀行存貸比監(jiān)管6月起從嚴(yán)[N];中國證券報;2011年

9 海新金融研究院特邀研究員 郭凱;應(yīng)逐步停止使用存貸比指標(biāo)[N];21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道;2012年

10 本報記者 王穎春　陳瑩瑩;尚福林：正研究分析存貸比政策[N];中國證券報;2013年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前3條

1 李雨桐;后存貸比時代我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險壓力測試的實證分析[D];山東財經(jīng)大學(xué);2016年

2 朱維英;光大銀行鄭州分行的存貸比研究[D];鄭州大學(xué);2011年

3 悅坤略;流動性風(fēng)險、審計風(fēng)險與審計定價[D];山西財經(jīng)大學(xué);2015年

  本文關(guān)鍵詞：后存貸比時代我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險壓力測試的實證分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：329701