發(fā)布時(shí)間：2021-05-16 07:35

　　本文圍繞組合投資決策過程的兩個(gè)核心問題一如何獲取預(yù)期收益率和進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的估計(jì),從事物的模糊性角度出發(fā),進(jìn)一步研究與模糊收益率相關(guān)的信息的獲取、表示方法,從多個(gè)角度探討了在組合投資決策中,使用模糊性理論進(jìn)行建模的方法。具體來說,本文主要作了以下的研究工作：（1）從實(shí)際應(yīng)用的角度出發(fā),研究結(jié)合領(lǐng)域?qū)＜业囊庖姭@取風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)預(yù)期收益率的三種方法。第一,利用專家的經(jīng)驗(yàn)知識(shí)和所掌握的信息,通過咨詢,有該領(lǐng)域的專家對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)預(yù)期收益率給出相應(yīng)的區(qū)間判斷,再經(jīng)過集值統(tǒng)計(jì)的方法進(jìn)行綜合集成,從而得到表示預(yù)期收益率的方法。第二,在采集了領(lǐng)域?qū)＜覍?duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益率的模糊數(shù)判斷信息以后,對(duì)判斷信息進(jìn)行綜合處理,提出了模糊判斷信息的平均數(shù)指標(biāo),研究了一般的模糊數(shù)平均數(shù)指標(biāo)的計(jì)算方法,并且給出了幾類特殊的模糊數(shù)平均數(shù)指標(biāo)的計(jì)算公式。這兩種方法的特點(diǎn)是可操作性比較強(qiáng),并能消除不同專家在作出判斷時(shí)可能產(chǎn)生的片面性和偏差,充分發(fā)揮出專家群體的經(jīng)驗(yàn)和智慧。第三,以風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的歷史數(shù)據(jù)作為投資者的不完全信息,將風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的歷史數(shù)據(jù)與專家的經(jīng)驗(yàn)判斷結(jié)合起來,有領(lǐng)域?qū)＜覍?duì)每一個(gè)隸屬數(shù)據(jù)做出可能性程度的判斷,并以其作為樣本點(diǎn),給出了... 

【文章來源】：西南石油大學(xué)四川省

【文章頁(yè)數(shù)】：71 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 引言
    1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀分析
    1.3 研究的目的及意義
    1.4 本文的主要內(nèi)容與結(jié)構(gòu)安排
    1.5 本文的創(chuàng)新點(diǎn)
第2章 基于專家經(jīng)驗(yàn)獲取模糊收益率的方法
    2.1 模糊區(qū)間判斷及其集成
    2.2 模糊判斷的平均數(shù)方法
    2.3 使用歷史數(shù)據(jù)與專家經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合的方法獲取收益率
第3章 模糊收益率的時(shí)間序列預(yù)測(cè)方法
    3.1 模糊回歸預(yù)測(cè)方法綜述
    3.2 三角模糊數(shù)的線性運(yùn)算性質(zhì)
    3.3 時(shí)間序列回歸模型的建立和求解
    3.4 標(biāo)準(zhǔn)誤差的估計(jì)
    3.5 模糊評(píng)價(jià)中的擬合度指標(biāo)
    3.6 實(shí)際算例
第4章 模糊收益率的多元線性回歸預(yù)測(cè)法
    4.1 正態(tài)模糊數(shù)的線性運(yùn)算和距離
    4.2 多元線性回歸預(yù)測(cè)模型的建立和求解
    4.3 標(biāo)準(zhǔn)誤差的估計(jì)
    4.4 多元線性預(yù)測(cè)模型評(píng)價(jià)的擬合度指標(biāo)
第5章 某一確信度水平上的投資決策模型
    5.1 建立在λ確信度水平上的模型
    5.2 模型解的討論
    5.3 實(shí)例應(yīng)用
第6章 結(jié)論
致謝
參考文獻(xiàn)
攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的論文及科研成果


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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[4]資本資產(chǎn)定價(jià)擴(kuò)展模型理論及其發(fā)展趨勢(shì)[J]. 劉春,焦鵬.  商業(yè)研究. 2004(04)
[5]一個(gè)基于模糊決策理論的投資組合模型[J]. 曾建華,汪壽陽(yáng).  系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐. 2003(01)
[6]模糊集重心法在評(píng)估科研院所績(jī)效素質(zhì)中的應(yīng)用[J]. 朱嬿,李章華.  清華大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2002(06)
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[8]關(guān)于二型模糊集的集合運(yùn)算[J]. 王濤,張志文,王有德.  遼寧工學(xué)院學(xué)報(bào). 2002(01)
[9]蕪湖郊區(qū)中學(xué)生皮下脂肪及身體圍度發(fā)育規(guī)律研究[J]. 劉再群,黃徐根,楊彬,李玲,孫慶艷,牛志電,花兆合,汪世華.  安徽師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2001(03)
[10]一個(gè)證券組合投資分析的對(duì)策論方法[J]. 劉善存,汪壽陽(yáng),邱菀華.  系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐. 2001(05)



本文編號(hào)：3189267