流動性風(fēng)險是所以商業(yè)銀行在日常經(jīng)營過程中所要面臨的幾項重要的風(fēng)險之一。本文中,筆者選擇了我國的12家上市商業(yè)銀行作為研究對象。通過灰色關(guān)聯(lián)分析方法以及監(jiān)管指標(biāo)的對比分析等研究方法研究我國商業(yè)銀行經(jīng)營中的流動性風(fēng)險管理情況。通過統(tǒng)計分析可以看出,我國的商業(yè)銀行都能夠滿足國內(nèi)外金融機構(gòu)對于流動性風(fēng)險的監(jiān)管要求。從總體上看,我國的商業(yè)銀行需要對國內(nèi)和國際的經(jīng)濟形勢做出及時精準(zhǔn)的預(yù)判以提高自身對于流動性風(fēng)險的前瞻性。同時,商業(yè)銀行也要有合適的機制來進行流動性緩沖工作,隨時準(zhǔn)備應(yīng)對流動性風(fēng)險。 

【文章來源】：時代金融. 2020,(24)

【文章頁數(shù)】：3 頁

【部分圖文】：

近三年我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的灰色關(guān)聯(lián)度及排名

考慮到時間序列中數(shù)據(jù)年份與當(dāng)前年度的時間間隔對數(shù)據(jù)有效性的影響,本研究采用時間序列分析方法中的一次指數(shù)平滑法,對離當(dāng)前研究時點較近的流動性風(fēng)險灰色關(guān)聯(lián)度值賦予較大的權(quán)數(shù),對離當(dāng)前研究時點較遠(yuǎn)的流動性風(fēng)險灰色關(guān)聯(lián)度值賦予較小的權(quán)數(shù)。參考前人的研究成果,本文選取的權(quán)重系數(shù)α值為0.5。經(jīng)過一次平滑指數(shù)的加權(quán)計算,可以得到用于衡量近年我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險大小的風(fēng)險系數(shù),同時對該系數(shù)進行排名可以直觀反映出各家商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的管理能力,結(jié)果見圖3-2。四、我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的監(jiān)管建議

【參考文獻】：
期刊論文
[1]我國中小商業(yè)銀行風(fēng)險狀況評估研究——以上市城商行為例[J]. 徐紅芬,劉小輝,鄭宵鵬.  金融理論與實踐. 2019(08)
[2]新形勢下我國銀行流動性風(fēng)險的度量和管理研究[J]. 王策,文先明,周義倫.  金融教育研究. 2019(04)
[3]我國商業(yè)銀行流動性影響因素實證分析[J]. 方明,李云峰.  金融教育研究. 2017(02)
[4]商業(yè)銀行流動性管理的宏觀環(huán)境和微觀挑戰(zhàn)[J]. 吳瑋瑋.  經(jīng)濟師. 2017(02)

碩士論文
[1]基于灰色關(guān)聯(lián)法的我國上市商業(yè)銀行經(jīng)營績效評價研究[D]. 朱運敏.西南財經(jīng)大學(xué) 2013



本文編號：3060512