文章從具體利率掉期交易案例入手,認(rèn)為在當(dāng)前形勢(shì)下,中資銀行境外機(jī)構(gòu)應(yīng)主動(dòng)作為,不斷提升利率互換交易專業(yè)能力,根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀和變化、貨幣政策和貨幣供應(yīng)情況、資產(chǎn)標(biāo)的等關(guān)聯(lián)因素進(jìn)行分析,依據(jù)量化分析模型對(duì)利率互換策略選擇提供有力支撐,在嚴(yán)控交易風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)提出高勝率的判斷和策略,并有選擇性的根據(jù)全面資產(chǎn)負(fù)債管理的內(nèi)在需求,將主動(dòng)管理策略進(jìn)行延展。 

【文章來(lái)源】：現(xiàn)代金融導(dǎo)刊. 2020,(09)

【文章頁(yè)數(shù)】：4 頁(yè)

【文章目錄】：
一、案例及分析
二、案例思考
三、建議



本文編號(hào)：3059776