本文以"滬港通"包含的所有成分股為研究對(duì)象,利用2014年2月21日至2015年1月30日之間的日度數(shù)據(jù),運(yùn)用事件研究法對(duì)"滬港通"所產(chǎn)生的公告效應(yīng)進(jìn)行實(shí)證研究。事件窗口中總樣本和單個(gè)樣本的異常收益率檢驗(yàn)結(jié)果表明,港市對(duì)"滬港通"事件的公告效應(yīng)強(qiáng)于滬市。兩市的波動(dòng)性檢驗(yàn)和格蘭杰因果檢驗(yàn)結(jié)果表明,港市的波動(dòng)性明顯大于滬市,在兩市之間存在聯(lián)動(dòng)性的前提下港市比滬市對(duì)信息更為敏感。 

【文章來(lái)源】：經(jīng)濟(jì)學(xué)動(dòng)態(tài). 2015,(12)北大核心CSSCI

【文章頁(yè)數(shù)】：9 頁(yè)


本文編號(hào)：3058247