發(fā)布時間：2021-01-30 02:27

　　亞式期權是一種重要的金融衍生工具,它是金融市場最受歡迎的路徑依賴型期權之一,其收益取決于期權整個周期內標的資產的平均價值.由于風險的動態(tài)不確定性,因此假設外匯市場中的利率是一個不確定過程,其變化規(guī)律可由不確定微分方程來刻畫.為了對沖外匯市場中的風險,銀行擬定一個合同來賦予投資者以敲定價格購買外匯的權力,而擁有這項權利需要付出一定的代價.因此,本文以不確定外匯模型為基礎研究了亞式期權問題,結合不確定理論和公平定價原則最終推導了幾何平均亞式期權的定價公式. 

【文章來源】：河北大學學報(自然科學版). 2019,39(05)北大核心

【文章頁數(shù)】：4 頁

【文章目錄】：
1 預備知識
2 幾何平均亞式期權
3 結論及展望



本文編號：3008058