發(fā)布時間：2017-04-10 15:27

  本文關(guān)鍵詞：雙分數(shù)布朗運動環(huán)境下再裝期權(quán)定價，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：期權(quán)定價問題是當今金融數(shù)學理論的熱點問題之一.而金融市場的不斷發(fā)展導致標的資產(chǎn)已經(jīng)不能滿足金融市場的需求,于是金融市場中就衍生出了許多新型期權(quán),而再裝期權(quán)就是新型期權(quán)中的一種.本文建立雙分數(shù)布朗運動環(huán)境下金融市場數(shù)學模型,并對再裝期權(quán)進行定價研究,主要研究內(nèi)容如下:(1)闡述期權(quán)定價理論和近幾年的發(fā)展情況以及其研究現(xiàn)狀、再裝期權(quán)發(fā)展及其研究現(xiàn)狀以及雙分數(shù)布朗運動相關(guān)的預備知識.(2)研究了雙分數(shù)布朗運動環(huán)境下再裝期權(quán)定價問題.首先,通過查找文獻給出再裝期權(quán)保險精算定義;然后,假設利率為常數(shù),引入雙分數(shù)布朗運動過程,結(jié)合雙分數(shù)布朗運動以及隨機分析理論,在雙分數(shù)布朗運動環(huán)境下,建立雙分數(shù)布朗運動環(huán)境下金融市場數(shù)學模型,利用保險精算思想,最終獲得雙分數(shù)布朗運動環(huán)境下再裝期權(quán)定價公式.(3)研究了雙分數(shù)跳-擴散過程下再裝期權(quán)定價問題.首先,假設股票價格服從雙分數(shù)布朗運動和跳過程共同驅(qū)動的隨機微分方程;然后,借助雙分數(shù)布朗運動過程和跳過程隨機分析理論,建立雙分數(shù)跳-擴散過程下金融市場數(shù)學模型,利用保險精算思想,研究再裝期權(quán)定價問題,獲得了雙分數(shù)跳-擴散過程下再裝期權(quán)定價公式.
【關(guān)鍵詞】：雙分數(shù)布朗運動 再裝期權(quán) 保險精算 跳-擴散過程
【學位授予單位】：西安工程大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F830.9;O211.6
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-8
• 1 緒論8-14
• 1.1 期權(quán)定價理論的發(fā)展及其研究現(xiàn)狀8-10
• 1.2 再裝期權(quán)的發(fā)展10-11
• 1.3 本文的研究依據(jù)11-13
• 1.4 本文研究的主要內(nèi)容13-14
• 2 預備知識14-20
• 2.1 分數(shù)布朗運動14-15
• 2.2 Poisson過程15-17
• 2.3 雙分數(shù)布朗運動17-18
• 2.4 保險精算方法18-20
• 3 雙分數(shù)布朗運動環(huán)境下再裝期權(quán)定價問題20-26
• 3.1 雙分數(shù)布朗運動條件下金融市場數(shù)學模型20-21
• 3.2 再裝期權(quán)定價公式21-26
• 4 雙分數(shù)跳-擴散過程下再裝期權(quán)定價26-34
• 4.1 雙分數(shù)跳-擴散過程金融市場數(shù)學模型26-27
• 4.2 跳-擴散過程下再裝期權(quán)定價公式27-34
• 5 結(jié)論34-36
• 5.1 本文主要研究結(jié)果34
• 5.2 進一步研究的問題34-36
• 參考文獻36-42
• 作者攻讀學位期間發(fā)表學術(shù)論文清單42-44
• 致謝44

【參考文獻】

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  本文關(guān)鍵詞：雙分數(shù)布朗運動環(huán)境下再裝期權(quán)定價，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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本文編號：297011